Сравнение DAPR с JULB
DAPR (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. DAPR is passively managed, while JULB is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAPR charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности DAPR и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAPR показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.35%.
DAPR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAPR и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 4.04% | 1.97% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.35% | 2.56% |
Correlation
The correlation between DAPR and JULB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAPR vs. JULB — Ранг доходности на риск
DAPR
JULB
Сравнение DAPR c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAPR | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAPR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 2.17 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок DAPR и JULB
Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAPR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -5.24% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.07% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.87% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPR и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAPR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 6.81% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 6.81% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 6.81% | +1.35% |
Сравнение комиссий DAPR и JULB
DAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPR и JULB
Ни DAPR, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DAPR and JULB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DAPR.
DAPR and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for DAPR and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для DAPR и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор