PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPP с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с KNCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - DAPP tracks the MVIS Global Digital Assets Equity Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAPP returned -0.16%/yr vs 21.73%/yr for KNCT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAPP charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность 33.03%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 63.41%.

DAPP

1 день
-2.57%
1 месяц
10.45%
С начала года
33.03%
6 месяцев
15.86%
1 год
55.85%
3 года*
57.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
26.38%
С начала года
63.41%
6 месяцев
62.53%
1 год
99.38%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и KNCT

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		33.03%15.03%44.87%285.02%-85.60%-38.65%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		63.41%28.65%19.41%27.39%-29.54%18.08%

Correlation

The correlation between DAPP and KNCT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.59

The correlation between DAPP and KNCT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAPP и KNCT

Секторы
DAPP
KNCT

Финансовые услуги

68.5%
0.2%

Технологии

28.8%
80.8%

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

14.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DAPP
68.5%
KNCT
0.2%

Технологии

DAPP
28.8%
KNCT
80.8%

Потребительский циклический сектор

DAPP
2.7%
KNCT

-

Сырьевые материалы

DAPP

-

KNCT

-

Коммуникационные услуги

DAPP

-

KNCT
14.0%

Потребительский защитный сектор

DAPP

-

KNCT

-

Энергетика

DAPP

-

KNCT

-

Здравоохранение

DAPP

-

KNCT

-

Промышленность

DAPP

-

KNCT
1.1%

Недвижимость

DAPP

-

KNCT
4.1%

Коммунальные услуги

DAPP

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с TEKYKNCT с IDGT

Доходность на риск

DAPP vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPPKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
4.70

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
5.72

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.76

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

10.00

-8.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

44.01

-41.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPP vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа KNCT равного 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPPKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

4.70

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.94

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.58

-0.65

Просадки

Сравнение просадок DAPP и KNCT

Максимальная просадка DAPP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-57.18%

-34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-9.99%

-38.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

-21.40%

-37.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

-34.55%

-57.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.06%

-0.63%

-26.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.42%

-10.74%

-46.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.56%

2.27%

+22.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и KNCT

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.49%

9.19%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.31%

17.12%

+29.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.71%

21.28%

+40.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.90%

23.19%

+49.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.64%

22.97%

+49.67%

Сравнение комиссий DAPP и KNCT

DAPP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и KNCT

DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.57%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

DAPP and KNCT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.49%) compared to KNCT (9.19%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -91.90% vs KNCT's -57.18%.

On 5-year performance, KNCT leads with 21.73% vs -0.16% for DAPP. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KNCT has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNCT has performed better with a 21.73% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DAPP.

KNCT has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for DAPP.

DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for DAPP and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор