PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPP с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DAPP returned 55.85% vs 223.67% for CHPS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DAPP charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность 33.03%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

DAPP

1 день
-2.57%
1 месяц
10.45%
С начала года
33.03%
6 месяцев
15.86%
1 год
55.85%
3 года*
57.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и CHPS

2026 (YTD)202520242023
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		33.03%15.03%44.87%7.19%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between DAPP and CHPS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.50

The correlation between DAPP and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DAPP и CHPS

Секторы
DAPP
CHPS

Финансовые услуги

68.5%
0.2%

Технологии

28.8%
98.8%

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DAPP
68.5%
CHPS
0.2%

Технологии

DAPP
28.8%
CHPS
98.8%

Потребительский циклический сектор

DAPP
2.7%
CHPS

-

Сырьевые материалы

DAPP

-

CHPS

-

Коммуникационные услуги

DAPP

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

DAPP

-

CHPS

-

Энергетика

DAPP

-

CHPS
0.5%

Здравоохранение

DAPP

-

CHPS

-

Промышленность

DAPP

-

CHPS
0.4%

Недвижимость

DAPP

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

DAPP

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

DAPP vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPPCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
6.54

-5.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
6.07

-4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.81

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

12.87

-11.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

49.99

-47.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPP vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPPCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

6.54

-5.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

1.81

-1.88

Просадки

Сравнение просадок DAPP и CHPS

Максимальная просадка DAPP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-39.44%

-52.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-17.50%

-30.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.06%

0.00%

-27.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.42%

-9.16%

-48.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.56%

4.50%

+20.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и CHPS

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.49%

14.18%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.31%

28.19%

+18.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.71%

34.43%

+27.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.90%

33.78%

+39.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.64%

33.78%

+38.86%

Сравнение комиссий DAPP и CHPS

DAPP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и CHPS

DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%

Часто задаваемые вопросы

DAPP and CHPS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.49%) compared to CHPS (14.18%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -91.90% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 55.85% for DAPP. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CHPS has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 55.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for DAPP.

CHPS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for DAPP.

DAPP is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for DAPP and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор