PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPP.L с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP.L с QTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAPP.L (VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds - DAPP.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QTUM tracks the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAPP.L returned -2.12%/yr vs 26.76%/yr for QTUM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DAPP.L charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности DAPP.L и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAPP.L) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP.L показывает доходность 29.21%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 39.60%.

DAPP.L

1 день
-2.84%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.21%
6 месяцев
13.40%
1 год
46.50%
3 года*
56.66%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
—

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
6.35%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
78.64%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP.L и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPP.L
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc		29.21%9.71%29.53%351.01%-86.77%-27.60%
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%50.54%39.86%-28.80%18.00%

Correlation

The correlation between DAPP.L and QTUM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г.

0.45

The correlation between DAPP.L and QTUM shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DAPP.L и QTUM

Секторы
DAPP.L
QTUM

Финансовые услуги

61.9%

-

Технологии

34.6%
84.2%

Потребительский циклический сектор

3.5%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

9.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DAPP.L
61.9%
QTUM

-

Технологии

DAPP.L
34.6%
QTUM
84.2%

Потребительский циклический сектор

DAPP.L
3.5%
QTUM
0.8%

Сырьевые материалы

DAPP.L

-

QTUM

-

Коммуникационные услуги

DAPP.L

-

QTUM
5.3%

Потребительский защитный сектор

DAPP.L

-

QTUM

-

Энергетика

DAPP.L

-

QTUM

-

Здравоохранение

DAPP.L

-

QTUM
0.7%

Промышленность

DAPP.L

-

QTUM
9.0%

Недвижимость

DAPP.L

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

DAPP.L

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с DAPP.L:
DAPP.L с DAPPDAPP.L с BKCG.LDAPP.L с DAGB.LDAPP.L с ANXU.LDAPP.L с ^GSPCDAPP.L с VUAA.LDAPP.L с BCHN.L
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

DAPP.L vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP.L
Ранг доходности на риск DAPP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP.L c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAPP.L) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPP.LQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.87

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.35

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

5.18

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

19.32

-17.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPP.L vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP.L на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP.L и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPP.LQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.87

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.00

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.01

-1.07

Просадки

Сравнение просадок DAPP.L и QTUM

Максимальная просадка DAPP.L за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP.L и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPP.LQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.21%

-38.45%

-53.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.39%

-15.26%

-31.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.14%

-25.39%

-32.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.21%

-38.45%

-53.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.98%

-9.47%

-24.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.08%

-8.25%

-50.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.87%

4.08%

+20.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP.L и QTUM

VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAPP.L) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что DAPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPP.LQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

13.29%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.49%

22.13%

+19.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.79%

27.61%

+31.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.09%

26.81%

+50.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.87%

27.32%

+49.55%

Сравнение комиссий DAPP.L и QTUM

DAPP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP.L и QTUM

DAPP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DAPP.L
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

DAPP.L and QTUM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for DAPP.L.

DAPP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for DAPP.L and 0.40% for QTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP.L и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор