PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPP.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DAPP.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAPP.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

DAPP.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 30 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DAPP.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAPP.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAPP.L и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPP.L
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc		-9.28%9.71%29.53%351.01%-86.77%-27.60%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, DAPP.L показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

DAPP.L

1 день
6.20%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-9.28%
6 месяцев
-32.45%
1 год
59.62%
3 года*
48.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DAPP.L:
DAPP.L с DAPPDAPP.L с BKCG.LDAPP.L с DAGB.LDAPP.L с ANXU.LDAPP.L с VUAA.LDAPP.L с BCHN.LDAPP.L с CRPT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DAPP.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP.L
Ранг доходности на риск DAPP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAPP.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPP.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.41

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.41

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

6.61

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPP.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP.L на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPP.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.46

-0.60

Корреляция

Корреляция между DAPP.L и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DAPP.L и ^GSPC

Максимальная просадка DAPP.L за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DAPP.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.21%

-56.78%

-35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.39%

-12.14%

-34.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.65%

-5.78%

-47.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.76%

-10.75%

-49.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.58%

2.60%

+19.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP.L и ^GSPC

VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAPP.L) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DAPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAPP.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.46%

5.37%

+11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.85%

9.55%

+37.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.24%

18.33%

+44.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.41%

16.90%

+60.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.41%

18.05%

+59.36%