Сравнение DANA с DCRE
DANA (Dana Limited Volatility ETF) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DANA charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for DCRE.
Доходность
Сравнение доходности DANA и DCRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DANA показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 1.39%.
DANA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DANA и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | 0.37% | 0.81% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.39% | 0.12% |
Correlation
The correlation between DANA and DCRE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DANA vs. DCRE — Ранг доходности на риск
DANA
DCRE
Сравнение DANA c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Limited Volatility ETF (DANA) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DANA | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 3.90 | -3.07 |
Просадки
Сравнение просадок DANA и DCRE
Максимальная просадка DANA за все время составила -1.04%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DANA и DCRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DANA | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -0.84% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.20% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.11% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DANA и DCRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DANA | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 1.14% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 1.58% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 1.58% | +1.34% |
Сравнение комиссий DANA и DCRE
DANA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DANA и DCRE
Дивидендная доходность DANA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DCRE в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | 1.46% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
DANA and DCRE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DANA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DANA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for DCRE.
DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 1.46% for DANA.
They also come from different issuers: Dana and DoubleLine. Their fees differ too: 0.35% for DANA and 0.40% for DCRE.
Подберите оптимальное распределение для DANA и DCRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор