Сравнение DAMDX с BILPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX).
DAMDX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. BILPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DAMDX и BILPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAMDX и BILPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 0.61% | 7.93% | 5.29% | 4.06% | 0.57% | 0.12% | 0.44% | 5.54% | -1.01% | 4.08% |
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 0.48% | 8.43% | 4.37% | 5.38% | 0.01% | 1.95% | 6.30% | 7.29% | 5.47% | 7.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DAMDX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у BILPX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции DAMDX уступали акциям BILPX по среднегодовой доходности: 3.04% против 4.77% соответственно.
DAMDX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.04%
BILPX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAMDX и BILPX
DAMDX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии BILPX в 1.16%.
Доходность на риск
DAMDX vs. BILPX — Ранг доходности на риск
DAMDX
BILPX
Сравнение DAMDX c BILPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) и BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAMDX | BILPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.79 | 1.60 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.91 | 2.27 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.40 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 2.41 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.45 | 14.54 | +20.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAMDX | BILPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 1.60 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.95 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.03 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.36 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между DAMDX и BILPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAMDX и BILPX
Дивидендная доходность DAMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности BILPX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMDX Dunham Monthly Distribution Fund | 7.08% | 7.83% | 8.84% | 8.77% | 5.35% | 3.47% | 3.64% | 6.31% | 4.86% | 4.27% | 3.54% | 4.39% |
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 4.17% | 4.19% | 4.16% | 1.99% | 2.58% | 2.66% | 2.97% | 3.41% | 1.97% | 5.12% | 1.11% | 74.64% |
Просадки
Сравнение просадок DAMDX и BILPX
Максимальная просадка DAMDX за все время составила -69.68%, что больше максимальной просадки BILPX в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAMDX и BILPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAMDX | BILPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.68% | -47.50% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -3.05% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.44% | -5.18% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.44% | -11.58% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.88% | -0.67% | -35.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.86% | -5.58% | -43.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.50% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAMDX и BILPX
Текущая волатильность для Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) составляет 0.56%, в то время как у BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что DAMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAMDX | BILPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.13% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 2.23% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 4.60% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 4.09% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 4.67% | -0.65% |