Сравнение DAMD с DOG
DAMD (Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - DAMD tracks the Advanced Micro Devices, Inc. while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DAMD charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности DAMD и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAMD показывает доходность -92.84%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -6.92%.
DAMD
- 1 день
- 11.32%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- -91.69%
- С начала года
- -92.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -11.03%
Сравнение доходности по годам DAMD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAMD Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | -92.84% | 13.18% |
DOG ProShares Short Dow30 | -6.92% | -0.71% |
Correlation
The correlation between DAMD and DOG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAMD vs. DOG — Ранг доходности на риск
DAMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DOG
Сравнение DAMD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF (DAMD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAMD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAMD и DOG
Максимальная просадка DAMD за все время составила -95.19%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAMD и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAMD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -92.90% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.96% | -92.82% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.25% | -66.53% | +18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAMD и DOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAMD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.63% | 12.29% | +128.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.63% | 14.82% | +125.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.63% | 17.46% | +123.17% |
Сравнение комиссий DAMD и DOG
DAMD берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAMD и DOG
DAMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMD Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.39% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
DAMD and DOG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for DAMD.
DOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.00% for DAMD.
DAMD tracks Advanced Micro Devices, Inc., while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for DAMD and 0.95% for DOG.
Подберите оптимальное распределение для DAMD и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор