PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DALI с SFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DALI с SFTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. DALI is passively managed, while SFTX is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DALI charges 0.90%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.

Доходность

Сравнение доходности DALI и SFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DALI показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.26%.

DALI

1 день
-0.79%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.33%
1 год
21.34%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

SFTX

1 день
-0.29%
1 месяц
7.93%
С начала года
22.26%
6 месяцев
24.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DALI и SFTX

2026 (YTD)2025
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		7.72%0.56%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.26%1.61%

Correlation

The correlation between DALI and SFTX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов DALI и SFTX

Секторы
DALI
SFTX

Промышленность

29.9%
12.1%

Финансовые услуги

10.5%
16.2%

Технологии

10.5%
28.2%

Сырьевые материалы

9.9%
8.6%

Энергетика

9.6%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.9%

Коммунальные услуги

5.5%
1.9%

Недвижимость

5.3%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.7%

Здравоохранение

3.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.5%

Промышленность

DALI
29.9%
SFTX
12.1%

Финансовые услуги

DALI
10.5%
SFTX
16.2%

Технологии

DALI
10.5%
SFTX
28.2%

Сырьевые материалы

DALI
9.9%
SFTX
8.6%

Энергетика

DALI
9.6%
SFTX
8.0%

Потребительский циклический сектор

DALI
9.1%
SFTX
5.9%

Коммунальные услуги

DALI
5.5%
SFTX
1.9%

Недвижимость

DALI
5.3%
SFTX
0.9%

Потребительский защитный сектор

DALI
3.5%
SFTX
3.7%

Здравоохранение

DALI
3.3%
SFTX
10.1%

Коммуникационные услуги

DALI
3.0%
SFTX
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

Horizon International Managed Risk ETF

Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с RPARDALI с YYYDALI с SPYDALI с FPEIDALI с QQQDALI с TDSB
Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с FRGNSFTX с WAMASFTX с WIMASFTX с GDT

Доходность на риск

DALI vs. SFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SFTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DALI c SFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DALISFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DALI vs. SFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DALISFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

2.57

-2.26

Просадки

Сравнение просадок DALI и SFTX

Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и SFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DALISFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-12.75%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.29%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-2.78%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DALI и SFTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DALISFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

21.65%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

21.65%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

21.65%

-0.73%

Сравнение комиссий DALI и SFTX

DALI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DALI и SFTX

Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности SFTX в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.38%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DALI and SFTX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.

DALI has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: First Trust and Horizon. Their fees differ too: 0.90% for DALI and 0.82% for SFTX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DALI и SFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор