PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DALCX с FASPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DALCX с FASPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DALCX (Dean Mid Cap Value Fund) and FASPX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DALCX returned 10.63%/yr vs 10.60%/yr for FASPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DALCX charges 0.85%/yr vs 1.37%/yr for FASPX.

Доходность

Сравнение доходности DALCX и FASPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DALCX показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у FASPX с доходностью 20.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DALCX имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции FASPX немного отстают с 10.60%.

DALCX

1 день
0.95%
1 месяц
0.68%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.91%
3 года*
16.27%
5 лет*
10.27%
10 лет*
10.63%

FASPX

1 день
0.32%
1 месяц
3.43%
С начала года
20.76%
6 месяцев
22.32%
1 год
39.62%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DALCX и FASPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DALCX
Dean Mid Cap Value Fund		12.21%9.49%16.50%12.82%-4.68%28.25%-2.05%26.96%-11.07%15.11%
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		20.76%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%

Correlation

The correlation between DALCX and FASPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.93

The correlation between DALCX and FASPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dean Mid Cap Value Fund

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Часто сравнивают с DALCX:
DALCX с VEVRXDALCX с DASCXDALCX с ACLAXDALCX с NMAVXDALCX с CIMDXDALCX с ARFFXDALCX с AMDVX
Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FSPGXFASPX с FBGRXFASPX с QQQFASPX с FXAIXFASPX с NAMAXFASPX с RSVAXFASPX с ACLAX

Доходность на риск

DALCX vs. FASPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DALCX
Ранг доходности на риск DALCX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DALCX c FASPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DALCXFASPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.49

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.52

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.30

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

15.87

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DALCX vs. FASPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DALCX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа FASPX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALCX и FASPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DALCXFASPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.49

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.38

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.41

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DALCX и FASPX

Максимальная просадка DALCX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALCX и FASPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DALCXFASPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-70.11%

+28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.84%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-34.53%

+18.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.64%

-34.53%

+18.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-48.02%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-9.83%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.66%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DALCX и FASPX

Текущая волатильность для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) составляет 3.50%, в то время как у Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что DALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DALCXFASPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.27%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

11.92%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

17.00%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

20.68%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

22.01%

-4.21%

Сравнение комиссий DALCX и FASPX

DALCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FASPX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DALCX и FASPX

Дивидендная доходность DALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности FASPX в 7.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DALCX
Dean Mid Cap Value Fund		5.50%6.17%7.23%5.42%5.38%5.42%0.88%8.28%3.50%2.61%0.43%0.14%
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		7.72%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

DALCX and FASPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FASPX has higher volatility (4.27%) compared to DALCX (3.50%). In terms of maximum drawdown, DALCX dropped -41.99% vs FASPX's -70.11%.

FASPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DALCX и FASPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор