Сравнение DAIOX с PGGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и Putnam Global Income Trust (PGGIX).
DAIOX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. PGGIX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DAIOX и PGGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAIOX и PGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | -0.72% | 5.68% | 5.33% | 12.18% | -14.11% | -2.18% | 3.85% | 3.82% | -5.00% | 9.50% |
PGGIX Putnam Global Income Trust | -0.97% | 6.27% | -0.26% | 5.27% | -15.05% | -6.38% | 5.93% | 9.35% | -2.36% | 7.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DAIOX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у PGGIX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции DAIOX превзошли акции PGGIX по среднегодовой доходности: 0.90% против 0.69% соответственно.
DAIOX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 0.90%
PGGIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 0.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAIOX и PGGIX
DAIOX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии PGGIX в 0.91%.
Доходность на риск
DAIOX vs. PGGIX — Ранг доходности на риск
DAIOX
PGGIX
Сравнение DAIOX c PGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и Putnam Global Income Trust (PGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAIOX | PGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.96 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.36 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.09 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 4.41 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAIOX | PGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.96 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.39 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.80 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между DAIOX и PGGIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAIOX и PGGIX
Дивидендная доходность DAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности PGGIX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | 3.90% | 4.22% | 4.16% | 4.56% | 7.17% | 2.88% | 2.23% | 0.23% | 0.42% | 0.11% | 1.10% | 0.05% |
PGGIX Putnam Global Income Trust | 3.51% | 3.86% | 2.79% | 2.17% | 2.06% | 1.72% | 1.65% | 2.04% | 2.42% | 3.17% | 3.29% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок DAIOX и PGGIX
Максимальная просадка DAIOX за все время составила -27.58%, примерно равная максимальной просадке PGGIX в -26.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAIOX и PGGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAIOX | PGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -26.81% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -3.14% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -23.55% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.96% | -25.24% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -12.26% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -4.46% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.77% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAIOX и PGGIX
Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и Putnam Global Income Trust (PGGIX) имеют волатильность 1.68% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAIOX | PGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.61% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.29% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 3.58% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 5.11% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 4.57% | +1.37% |