PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAIOX с LSGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAIOX с LSGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX).

DAIOX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. LSGBX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 9 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности DAIOX и LSGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAIOX и LSGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund		-0.72%5.68%5.33%12.18%-14.11%-2.18%3.85%3.82%-5.00%9.50%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		-1.29%8.52%-2.46%5.48%-17.18%-4.94%13.49%7.52%-2.49%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, DAIOX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у LSGBX с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции DAIOX уступали акциям LSGBX по среднегодовой доходности: 0.90% против 1.00% соответственно.

DAIOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.73%
3 года*
6.16%
5 лет*
1.31%
10 лет*
0.90%

LSGBX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham International Opportunity Bond Fund

Loomis Sayles Global Bond Fund

Часто сравнивают с DAIOX:
DAIOX с DODLXDAIOX с VGSLXDAIOX с IGBIXDAIOX с TPINXDAIOX с DCINXDAIOX с DCSVXDAIOX с DGCFX
Часто сравнивают с LSGBX:
LSGBX с VBTLXLSGBX с IAGGLSGBX с LSFIXLSGBX с LSMIXLSGBX с LSSCXLSGBX с LSHIXLSGBX с LSIOX

Сравнение комиссий DAIOX и LSGBX

DAIOX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии LSGBX в 0.69%.

DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund

Доходность на риск

DAIOX vs. LSGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAIOX
Ранг доходности на риск DAIOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAIOX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAIOX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAIOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAIOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAIOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LSGBX
Ранг доходности на риск LSGBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAIOX c LSGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAIOXLSGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.81

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.20

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.52

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

5.32

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAIOX vs. LSGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAIOX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа LSGBX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAIOX и LSGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAIOXLSGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.81

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.31

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.18

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.78

-0.75

Корреляция

Корреляция между DAIOX и LSGBX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAIOX и LSGBX

Дивидендная доходность DAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности LSGBX в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund		3.90%4.22%4.16%4.56%7.17%2.88%2.23%0.23%0.42%0.11%1.10%0.05%
LSGBX
Loomis Sayles Global Bond Fund		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%4.31%4.94%1.75%0.66%0.28%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAIOX и LSGBX

Максимальная просадка DAIOX за все время составила -27.58%, примерно равная максимальной просадке LSGBX в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAIOX и LSGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAIOXLSGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-26.86%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-4.05%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-25.41%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.96%

-26.86%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-13.48%

+10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-4.76%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.16%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DAIOX и LSGBX

Текущая волатильность для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) составляет 1.68%, в то время как у Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что DAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAIOXLSGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.97%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

3.72%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

6.26%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

6.59%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

5.80%

+0.14%