Сравнение DAIOX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
DAIOX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DAIOX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAIOX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | -0.59% | 5.68% | 5.33% | 12.18% | -14.11% | -2.18% | 3.85% | 3.82% | -5.00% | 9.50% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DAIOX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции DAIOX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 0.91% против 2.02% соответственно.
DAIOX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 0.91%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAIOX и DFSHX
DAIOX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
DAIOX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
DAIOX
DFSHX
Сравнение DAIOX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAIOX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 3.20 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 4.76 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.01 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.89 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 14.20 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAIOX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 3.20 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.53 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.76 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.46 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DAIOX и DFSHX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAIOX и DFSHX
Дивидендная доходность DAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIOX Dunham International Opportunity Bond Fund | 3.90% | 4.22% | 4.16% | 4.56% | 7.17% | 2.88% | 2.23% | 0.23% | 0.42% | 0.11% | 1.10% | 0.05% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок DAIOX и DFSHX
Максимальная просадка DAIOX за все время составила -27.58%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAIOX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAIOX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.58% | -9.58% | -18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -1.28% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -9.58% | -15.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.96% | -9.58% | -15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -1.07% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -2.32% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.26% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAIOX и DFSHX
Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что DAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAIOX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.69% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 0.94% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 1.17% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 3.34% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 2.66% | +3.28% |