PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAIOX с DAFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAIOX с DAFGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DAIOX (Dunham International Opportunity Bond Fund) and DAFGX (Dunham Focused Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - DAIOX is a Global Bonds fund managed by Dunham, while DAFGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Dunham. Over the past 10 years, DAIOX returned 1.01%/yr vs 13.08%/yr for DAFGX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DAIOX charges 1.58%/yr vs 1.37%/yr for DAFGX.

Доходность

Сравнение доходности DAIOX и DAFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAIOX показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у DAFGX с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции DAIOX уступали акциям DAFGX по среднегодовой доходности: 1.01% против 13.08% соответственно.

DAIOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
2.16%
С начала года
2.81%
1 год
5.39%
3 года*
6.92%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.01%

DAFGX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
5.41%
С начала года
3.62%
1 год
-1.19%
3 года*
7.90%
5 лет*
2.53%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAIOX и DAFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund		2.81%5.68%5.33%12.18%-14.11%-2.18%3.85%3.82%-5.00%9.50%
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		3.62%1.72%11.42%54.81%-38.96%13.01%49.42%35.17%9.80%26.10%

Correlation

The correlation between DAIOX and DAFGX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2013 г.

0.09

Over the past year, DAIOX and DAFGX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham International Opportunity Bond Fund

Dunham Focused Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DAIOX:
DAIOX с DODLXDAIOX с VGSLXDAIOX с TPINXDAIOX с IGBIXDAIOX с DCINXDAIOX с DCSVXDAIOX с MAWIX
Часто сравнивают с DAFGX:
DAFGX с DCINXDAFGX с DCLVXDAFGX с DCSVXDAFGX с DCREXDAFGX с DCDGXDAFGX с DCHYXDAFGX с DNAVX

Доходность на риск

DAIOX vs. DAFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAIOX
Ранг доходности на риск DAIOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAIOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAIOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAIOX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAIOX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAIOX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DAFGX
Ранг доходности на риск DAFGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAFGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAFGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAFGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAFGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAFGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAIOX c DAFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) и Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAIOXDAFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.05

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.07

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.04

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

-0.08

+8.67

DAIOX vs. DAFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAIOX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа DAFGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAIOX и DAFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAIOX и DAFGX

Максимальная просадка DAIOX за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки DAFGX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAIOX и DAFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAIOXDAFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-47.69%

+20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-27.70%

+25.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.91%

-34.81%

+30.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-47.69%

+22.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.96%

-47.69%

+22.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-12.68%

+12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-9.59%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

12.39%

-11.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DAIOX и DAFGX

Текущая волатильность для Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) составляет 0.72%, в то время как у Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что DAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAIOXDAFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

6.97%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

16.70%

-13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

20.43%

-17.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

26.41%

-21.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

25.47%

-19.63%

Сравнение комиссий DAIOX и DAFGX

DAIOX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии DAFGX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAIOX и DAFGX

Дивидендная доходность DAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности DAFGX в 15.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		15.93%16.51%0.00%2.40%0.00%8.61%2.31%3.33%8.90%0.95%0.00%0.58%
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund		3.97%4.22%4.16%4.56%7.17%2.88%2.23%0.23%0.42%0.11%1.10%0.05%

Часто задаваемые вопросы

DAIOX and DAFGX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAFGX has higher volatility (6.97%) compared to DAIOX (0.72%). In terms of maximum drawdown, DAIOX dropped -27.58% vs DAFGX's -47.69%.

DAIOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAIOX и DAFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор