PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAFGX с DAIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAFGX с DAIOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAFGX (Dunham Focused Large Cap Growth Fund) and DAIOX (Dunham International Opportunity Bond Fund) are both mutual funds - DAFGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Dunham, while DAIOX is a Global Bonds fund managed by Dunham. Over the past 10 years, DAFGX returned 12.93%/yr vs 1.02%/yr for DAIOX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. DAFGX charges 1.37%/yr vs 1.58%/yr for DAIOX.

Доходность

Сравнение доходности DAFGX и DAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAFGX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у DAIOX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции DAFGX превзошли акции DAIOX по среднегодовой доходности: 12.93% против 1.02% соответственно.

DAFGX

1 день
-1.74%
1 месяц
8.24%
С начала года
2.07%
6 месяцев
-0.91%
1 год
1.34%
3 года*
9.95%
5 лет*
4.02%
10 лет*
12.93%

DAIOX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.92%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.73%
1 год
6.21%
3 года*
7.48%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAFGX и DAIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		2.07%1.72%11.42%54.81%-38.96%13.01%49.42%35.17%9.80%26.10%
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund		2.62%5.68%5.33%12.18%-14.11%-2.18%3.85%3.82%-5.00%9.50%

Correlation

The correlation between DAFGX and DAIOX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.09

Over the past year, DAFGX and DAIOX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Focused Large Cap Growth Fund

Dunham International Opportunity Bond Fund

Часто сравнивают с DAFGX:
DAFGX с DCINXDAFGX с DCLVXDAFGX с DCDGXDAFGX с DCSVXDAFGX с DCREXDAFGX с DCHYXDAFGX с DNAVX
Часто сравнивают с DAIOX:
DAIOX с DODLXDAIOX с VGSLXDAIOX с TPINXDAIOX с IGBIXDAIOX с DCINXDAIOX с MAWIXDAIOX с DCSVX

Доходность на риск

DAFGX vs. DAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAFGX
Ранг доходности на риск DAFGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAFGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAFGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAFGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAFGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAFGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DAIOX
Ранг доходности на риск DAIOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAIOX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAIOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAIOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAIOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAIOX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAFGX c DAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAFGXDAIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.95

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
3.06

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.45

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

2.41

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

10.06

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAFGX vs. DAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAFGX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа DAIOX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAFGX и DAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAFGXDAIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.95

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.35

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.17

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.08

+0.45

Просадки

Сравнение просадок DAFGX и DAIOX

Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки DAIOX в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и DAIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAFGXDAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-27.58%

-20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.70%

-2.58%

-25.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.81%

-3.91%

-30.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.69%

-24.80%

-22.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-24.96%

-22.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.98%

-0.25%

-13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-9.22%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

0.62%

+11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DAFGX и DAIOX

Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Dunham International Opportunity Bond Fund (DAIOX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAFGXDAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

1.00%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

2.80%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

3.21%

+15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.18%

4.66%

+21.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

5.87%

+19.53%

Сравнение комиссий DAFGX и DAIOX

DAFGX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии DAIOX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAFGX и DAIOX

Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.18%, что больше доходности DAIOX в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		16.18%16.51%0.00%2.40%0.00%8.61%2.31%3.33%8.90%0.95%0.00%0.58%
DAIOX
Dunham International Opportunity Bond Fund		3.96%4.22%4.16%4.56%7.17%2.88%2.23%0.23%0.42%0.11%1.10%0.05%

Часто задаваемые вопросы

DAFGX and DAIOX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAFGX has higher volatility (5.39%) compared to DAIOX (1.00%). In terms of maximum drawdown, DAFGX dropped -47.69% vs DAIOX's -27.58%.

DAIOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAFGX и DAIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор