Сравнение DAFGX с ACIHX
DAFGX (Dunham Focused Large Cap Growth Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, DAFGX returned 7.90%/yr vs 19.76%/yr for ACIHX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DAFGX charges 1.37%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности DAFGX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAFGX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 6.08%.
DAFGX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 13.08%
ACIHX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAFGX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 3.62% | 1.72% | 11.42% | 54.81% | -8.83% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 6.08% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between DAFGX and ACIHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г. | 0.94 |
The correlation between DAFGX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAFGX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
DAFGX
ACIHX
Сравнение DAFGX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAFGX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.09 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 3.45 | -3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAFGX и ACIHX
Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAFGX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -24.00% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -16.40% | -11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -24.00% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -3.13% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -4.88% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 5.16% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAFGX и ACIHX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с American Century Growth Fund G Class (ACIHX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAFGX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 5.73% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 13.47% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 16.86% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 21.06% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.47% | 21.06% | +4.41% |
Сравнение комиссий DAFGX и ACIHX
DAFGX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAFGX и ACIHX
Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности ACIHX в 15.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 15.03% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 15.93% | 16.51% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DAFGX and ACIHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DAFGX has higher volatility (6.97%) compared to ACIHX (5.73%). In terms of maximum drawdown, DAFGX dropped -47.69% vs ACIHX's -24.00%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAFGX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор