Сравнение DABS с RFIX
DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DABS returned 5.66% vs -14.76% for RFIX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DABS charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.
Доходность
Сравнение доходности DABS и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DABS показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 7.97%.
DABS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DABS и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 0.88% | 5.63% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -30.57% |
Correlation
The correlation between DABS and RFIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between DABS and RFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DABS vs. RFIX — Ранг доходности на риск
DABS
RFIX
Сравнение DABS c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DABS | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.94 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | -0.58 | +4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | -1.01 | +16.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DABS | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | -0.50 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | -0.76 | +2.80 |
Просадки
Сравнение просадок DABS и RFIX
Максимальная просадка DABS за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DABS и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DABS | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -38.79% | +37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -25.48% | +24.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -32.25% | +31.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -24.11% | +23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 14.70% | -14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DABS и RFIX
Текущая волатильность для DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) составляет 0.71%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что DABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DABS | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 5.47% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 20.35% | -18.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 29.75% | -27.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 30.90% | -28.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 30.90% | -28.34% |
Сравнение комиссий DABS и RFIX
DABS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DABS и RFIX
Дивидендная доходность DABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности RFIX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 4.89% | 3.81% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
DABS and RFIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.47%) compared to DABS (0.71%). In terms of maximum drawdown, DABS dropped -1.47% vs RFIX's -38.79%.
On 1-year performance, DABS leads with 5.66% vs -14.76% for RFIX. On fees, DABS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DABS has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DABS has performed better with a 5.66% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DABS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
DABS has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 4.63% for RFIX.
They also come from different issuers: DoubleLine and Simplify. Their fees differ too: 0.40% for DABS and 0.50% for RFIX.
DABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DABS и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор