Сравнение DABS с RFIX
DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DABS returned 5.19% vs -12.67% for RFIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DABS charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.
Доходность
Сравнение доходности DABS и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DABS показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 3.18%.
DABS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DABS и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 1.67% | 5.63% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.18% | -33.32% |
Correlation
The correlation between DABS and RFIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DABS vs. RFIX — Ранг доходности на риск
DABS
RFIX
Сравнение DABS c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DABS | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.95 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | -0.59 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | -1.08 | +14.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DABS и RFIX
Максимальная просадка DABS за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DABS и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DABS | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -38.79% | +37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -21.63% | +20.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -35.26% | +35.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -24.63% | +24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 11.73% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DABS и RFIX
Текущая волатильность для DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) составляет 0.65%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что DABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DABS | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 8.34% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 20.49% | -18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 29.76% | -27.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 30.79% | -28.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 30.79% | -28.25% |
Сравнение комиссий DABS и RFIX
DABS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DABS и RFIX
Дивидендная доходность DABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности RFIX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 4.86% | 3.81% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.69% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
DABS and RFIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.34%) compared to DABS (0.65%). In terms of maximum drawdown, DABS dropped -1.47% vs RFIX's -38.79%.
On 1-year performance, DABS leads with 5.19% vs -12.67% for RFIX. On fees, DABS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DABS has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DABS has performed better with a 5.19% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DABS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
DABS has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 4.69% for RFIX.
They also come from different issuers: DoubleLine and Simplify. Their fees differ too: 0.40% for DABS and 0.50% for RFIX.
DABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DABS и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор