Сравнение DABS с GUSH
DABS (DoubleLine Asset-Backed Securities ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - DABS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by DoubleLine, while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). DABS is actively managed, while GUSH is passively managed. Over the past year, DABS returned 5.58% vs 84.57% for GUSH. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. DABS charges 0.40%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности DABS и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DABS показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%.
DABS
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 73.60%
- 6 месяцев
- 49.22%
- 1 год
- 84.57%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- -36.93%
Сравнение доходности по годам DABS и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 1.12% | 5.63% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 73.60% | -5.89% |
Correlation
The correlation between DABS and GUSH is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DABS vs. GUSH — Ранг доходности на риск
DABS
GUSH
Сравнение DABS c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DABS | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.25 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 2.94 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 6.75 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DABS | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.54 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | -0.44 | +2.55 |
Просадки
Сравнение просадок DABS и GUSH
Максимальная просадка DABS за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DABS и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DABS | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -99.98% | +98.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -28.94% | +27.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -99.79% | +99.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -92.92% | +92.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 12.58% | -12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DABS и GUSH
Текущая волатильность для DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) составляет 0.75%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что DABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DABS | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 20.18% | -19.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 43.32% | -41.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50% | 55.49% | -52.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 68.21% | -65.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 93.70% | -91.14% |
Сравнение комиссий DABS и GUSH
DABS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DABS и GUSH
Дивидендная доходность DABS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности GUSH в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 4.88% | 3.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.44% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
DABS and GUSH have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUSH has higher volatility (20.18%) compared to DABS (0.75%). In terms of maximum drawdown, DABS dropped -1.47% vs GUSH's -99.98%.
On 1-year performance, GUSH leads with 84.57% vs 5.58% for DABS. On fees, DABS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DABS has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GUSH has performed better with a 84.57% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DABS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
DABS has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 1.44% for GUSH.
DABS is categorized as Nontraditional Bonds, while GUSH is Leveraged Equities. They also come from different issuers: DoubleLine and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for DABS and 1.17% for GUSH.
DABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DABS и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор