PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAADX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAADX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

DAADX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 нояб. 2021 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DAADX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAADX и DEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		3.12%27.59%3.44%24.58%-15.81%0.20%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, DAADX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%.

DAADX

1 день
-1.26%
1 месяц
-11.76%
С начала года
3.12%
6 месяцев
9.92%
1 год
33.59%
3 года*
17.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DAADX:
DAADX с FRDMDAADX с PZVEXDAADX с EMXCDAADX с AVEMDAADX с AVXCDAADX с COBYXDAADX с WAEMX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий DAADX и DEMIX

DAADX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DAADX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAADX
Ранг доходности на риск DAADX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAADX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAADX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAADX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAADX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAADX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAADX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAADXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

3.23

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

3.37

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

4.84

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

19.15

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAADX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAADX на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAADX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAADXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.23

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.17

Корреляция

Корреляция между DAADX и DEMIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAADX и DEMIX

Дивидендная доходность DAADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		2.43%2.28%2.64%2.82%3.02%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок DAADX и DEMIX

Максимальная просадка DAADX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAADX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAADXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-63.15%

+38.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-20.32%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.14%

-18.94%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-18.54%

+11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

5.14%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DAADX и DEMIX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) составляет 8.67%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что DAADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAADXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

19.21%

-10.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

28.39%

-16.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

33.29%

-17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

23.11%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

21.94%

-8.06%