PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAABX с MMEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAABX с MMEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX).

DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. MMEYX управляется Victory. Фонд был запущен 26 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DAABX и MMEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAABX и MMEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.59%9.62%9.07%18.81%-8.37%31.44%44.33%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		9.11%14.25%11.36%14.83%-12.01%37.20%44.75%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у MMEYX с доходностью 9.11%.

DAABX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.98%
С начала года
1.59%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

MMEYX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.46%
С начала года
9.11%
6 месяцев
12.78%
1 год
35.00%
3 года*
17.96%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Victory Integrity Discovery Fund

Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с PMJIXDAABX с VBRDAABX с FISVXDAABX с AVUVDAABX с FCPVXDAABX с DFUSXDAABX с PVCMX
Часто сравнивают с MMEYX:
MMEYX с ARSMXMMEYX с AXVIXMMEYX с NSVAXMMEYX с PCFAXMMEYX с VSIAXMMEYX с AVALXMMEYX с VEVFX

Сравнение комиссий DAABX и MMEYX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MMEYX в 1.38%.

MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DAABX vs. MMEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MMEYX
Ранг доходности на риск MMEYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMEYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMEYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMEYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMEYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMEYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAABX c MMEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAABXMMEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.52

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.15

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.51

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

9.62

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAABX vs. MMEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа MMEYX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и MMEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAABXMMEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.52

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.48

+0.31

Корреляция

Корреляция между DAABX и MMEYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и MMEYX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности MMEYX в 8.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.41%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		8.88%9.68%8.36%1.33%8.53%4.34%0.00%2.17%14.87%10.31%3.73%7.64%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и MMEYX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки MMEYX в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и MMEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAABXMMEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.11%

-69.05%

+42.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-13.92%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-26.82%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-3.95%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-15.65%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.64%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и MMEYX

Текущая волатильность для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) составляет 6.01%, в то время как у Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что DAABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAABXMMEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.55%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

14.14%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

23.43%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

22.50%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

25.36%

-3.12%