Сравнение D5BE.DE с XMME.DE
D5BE.DE (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)) and XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - D5BE.DE is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while XMME.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, D5BE.DE returned 2.60%/yr vs 7.00%/yr for XMME.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. D5BE.DE charges 0.06%/yr vs 0.18%/yr for XMME.DE.
Доходность
Сравнение доходности D5BE.DE и XMME.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D5BE.DE показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у XMME.DE с доходностью 20.01%.
D5BE.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 1.33%
XMME.DE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- 11.33%
- С начала года
- 20.01%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D5BE.DE и XMME.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BE.DE Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) | 3.73% | -6.60% | 10.00% | 0.62% | 2.33% | 7.69% | -6.19% | 6.04% | 6.14% | -7.35% |
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 20.01% | 18.69% | 13.82% | 5.89% | -15.00% | 4.75% | 6.58% | 21.91% | -11.16% | -2.35% |
Correlation
The correlation between D5BE.DE and XMME.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2017 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BE.DE vs. XMME.DE — Ранг доходности на риск
D5BE.DE
XMME.DE
Сравнение D5BE.DE c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D5BE.DE | XMME.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.03 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 9.31 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D5BE.DE и XMME.DE
Максимальная просадка D5BE.DE за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки XMME.DE в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BE.DE и XMME.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BE.DE | XMME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -31.95% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -11.00% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | -19.16% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.50% | -23.46% | +10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -11.00% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -9.76% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 3.58% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BE.DE и XMME.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) составляет 1.07%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что D5BE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BE.DE | XMME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 8.51% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 17.91% | -14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 20.34% | -14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 17.33% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 19.07% | -10.13% |
Сравнение комиссий D5BE.DE и XMME.DE
D5BE.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XMME.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BE.DE и XMME.DE
Дивидендная доходность D5BE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как XMME.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BE.DE Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) | 2.76% | 2.89% | 2.24% | 1.84% | 1.00% | 2.74% | 2.66% | 1.16% | 0.93% | 0.78% |
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D5BE.DE and XMME.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BE.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BE.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.DE.
D5BE.DE is categorized as Government Bonds, while XMME.DE is Emerging Markets Equities. D5BE.DE tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.06% for D5BE.DE and 0.18% for XMME.DE.
Подберите оптимальное распределение для D5BE.DE и XMME.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор