PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение D5BE.DE с 2B7S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности D5BE.DE и 2B7S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D5BE.DE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у 2B7S.DE с доходностью -0.20%.


D5BE.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.29%
С начала года
3.73%
1 год
4.63%
3 года*
3.59%
5 лет*
2.60%
10 лет*
1.33%

2B7S.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
-0.20%
1 год
1.20%
3 года*
2.34%
5 лет*
0.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D5BE.DE и 2B7S.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)
3.73%-6.60%10.00%0.62%2.33%2.87%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc
-0.20%3.04%2.49%1.90%-5.78%-1.18%

Correlation

The correlation between D5BE.DE and 2B7S.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

D5BE.DE vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

D5BE.DE
Ранг доходности на риск D5BE.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BE.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина

2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BE.DE c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


D5BE.DE2B7S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

2.86

+0.40

D5BE.DE vs. 2B7S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BE.DE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа 2B7S.DE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BE.DE и 2B7S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок D5BE.DE и 2B7S.DE

Максимальная просадка D5BE.DE за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BE.DE и 2B7S.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


D5BE.DE2B7S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.28%

-7.68%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-0.98%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-1.03%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.50%

-7.50%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-0.59%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.23%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.42%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BE.DE и 2B7S.DE

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что D5BE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


D5BE.DE2B7S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.53%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

1.98%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

2.50%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

2.51%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

2.44%

+6.50%

Сравнение комиссий D5BE.DE и 2B7S.DE

D5BE.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии 2B7S.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BE.DE и 2B7S.DE

Дивидендная доходность D5BE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как 2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
D5BE.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)
2.76%2.89%2.24%1.84%1.00%2.74%2.66%1.16%0.93%0.78%

Часто задаваемые вопросы


D5BE.DE and 2B7S.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D5BE.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D5BE.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for 2B7S.DE.

D5BE.DE tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while 2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for D5BE.DE and 0.10% for 2B7S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D5BE.DE и 2B7S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор