Сравнение D5BE.DE с 2B7S.DE
D5BE.DE (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist)) and 2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both Government Bonds funds - D5BE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index while 2B7S.DE tracks the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, D5BE.DE returned 2.60%/yr vs 0.04%/yr for 2B7S.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. D5BE.DE charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for 2B7S.DE.
Доходность
Сравнение доходности D5BE.DE и 2B7S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D5BE.DE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у 2B7S.DE с доходностью -0.20%.
D5BE.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 1.33%
2B7S.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D5BE.DE и 2B7S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
D5BE.DE Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) | 3.73% | -6.60% | 10.00% | 0.62% | 2.33% | 2.87% |
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -0.20% | 3.04% | 2.49% | 1.90% | -5.78% | -1.18% |
Correlation
The correlation between D5BE.DE and 2B7S.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D5BE.DE vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск
D5BE.DE
2B7S.DE
Сравнение D5BE.DE c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D5BE.DE | 2B7S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 2.86 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D5BE.DE и 2B7S.DE
Максимальная просадка D5BE.DE за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BE.DE и 2B7S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D5BE.DE | 2B7S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -7.68% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -0.98% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | -1.03% | -9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.50% | -7.50% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -0.59% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -3.23% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.42% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности D5BE.DE и 2B7S.DE
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) (D5BE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что D5BE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D5BE.DE | 2B7S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.53% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 1.98% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 2.50% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 2.51% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 2.44% | +6.50% |
Сравнение комиссий D5BE.DE и 2B7S.DE
D5BE.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии 2B7S.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D5BE.DE и 2B7S.DE
Дивидендная доходность D5BE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как 2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D5BE.DE Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF (Dist) | 2.76% | 2.89% | 2.24% | 1.84% | 1.00% | 2.74% | 2.66% | 1.16% | 0.93% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
D5BE.DE and 2B7S.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BE.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BE.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for 2B7S.DE.
D5BE.DE tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index, while 2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for D5BE.DE and 0.10% for 2B7S.DE.
Подберите оптимальное распределение для D5BE.DE и 2B7S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор