PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7S.DE с OM3M.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7S.DE с OM3M.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE).

2B7S.DE и OM3M.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. OM3M.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 3-7 Year. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 2B7S.DE и OM3M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и OM3M.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.07%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		0.97%-4.89%7.50%0.56%-3.84%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7S.DE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у OM3M.DE с доходностью 0.97%.

2B7S.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.45%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

OM3M.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.81%
1 год
-3.79%
3 года*
1.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE
Часто сравнивают с OM3M.DE:
OM3M.DE с TPSA.ASOM3M.DE с CEMF.DEOM3M.DE с PR1T.DEOM3M.DE с XT01.DEOM3M.DE с SXRM.DEOM3M.DE с BBLL.DEOM3M.DE с CBU0.DE

Сравнение комиссий 2B7S.DE и OM3M.DE

2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии OM3M.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

2B7S.DE vs. OM3M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
OM3M.DE
Ранг доходности на риск OM3M.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3M.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3M.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3M.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3M.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3M.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7S.DE c OM3M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7S.DEOM3M.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

-0.54

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.67

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.44

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

-0.69

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7S.DE vs. OM3M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7S.DE на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа OM3M.DE равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7S.DE и OM3M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7S.DEOM3M.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.54

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.26

-0.26

Корреляция

Корреляция между 2B7S.DE и OM3M.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7S.DE и OM3M.DE

2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OM3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

TTM2025202420232022202120202019
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		3.36%3.78%3.19%2.59%1.31%0.83%1.81%2.08%

Просадки

Сравнение просадок 2B7S.DE и OM3M.DE

Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки OM3M.DE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и OM3M.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

2B7S.DEOM3M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-13.79%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-7.06%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-7.35%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-6.59%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

4.52%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7S.DE и OM3M.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.46%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OM3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B7S.DEOM3M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

1.92%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

3.84%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

6.97%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

7.59%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

7.24%

-5.27%