Сравнение D500.DE с O
D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, D500.DE returned 15.85%/yr vs 4.61%/yr for O. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности D500.DE и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
D500.DE торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, D500.DE показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции D500.DE превзошли акции O по среднегодовой доходности: 15.85% против 4.61% соответственно.
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
O
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам D500.DE и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 43.50% | 9.36% | 35.52% | -0.84% | 6.73% |
O Realty Income Corporation | 12.45% | -1.11% | 4.35% | -7.41% | -1.63% | 33.22% | -18.88% | 24.01% | 21.38% | -9.07% |
Correlation
The correlation between D500.DE and O is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between D500.DE and O shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D500.DE vs. O — Ранг доходности на риск
D500.DE
O
Сравнение D500.DE c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D500.DE | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.40 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 3.31 | +9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D500.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.90 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.21 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.18 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.36 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок D500.DE и O
Максимальная просадка D500.DE за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D500.DE и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D500.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -48.59% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -10.26% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -23.22% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -37.26% | +13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | -48.59% | +15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -11.71% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -14.58% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.33% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности D500.DE и O
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) составляет 2.66%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что D500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D500.DE | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 5.95% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 12.10% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 15.94% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 18.84% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 25.94% | -9.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов D500.DE и O
Дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности O в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
O Realty Income Corporation | 5.32% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
D500.DE and O have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для D500.DE и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор