Сравнение D500.DE с VUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).
D500.DE и VUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности D500.DE и VUSA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам D500.DE и VUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | -4.60% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 43.50% | 9.36% | 35.52% | -0.84% | 2.85% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.82% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.76% | 6.77% | 34.46% | -1.12% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, D500.DE показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у VUSA.DE с доходностью -2.82%.
D500.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.27%
VUSA.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий D500.DE и VUSA.DE
D500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
D500.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск
D500.DE
VUSA.DE
Сравнение D500.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D500.DE | VUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.35 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 7.97 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D500.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между D500.DE и VUSA.DE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D500.DE и VUSA.DE
Дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VUSA.DE в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.26% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок D500.DE и VUSA.DE
Максимальная просадка D500.DE за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D500.DE и VUSA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| D500.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -33.63% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -8.41% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -23.24% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -5.01% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -4.48% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.10% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности D500.DE и VUSA.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) составляет 3.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что D500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| D500.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.68% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 8.63% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 17.11% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 15.20% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.87% | -0.74% |