Сравнение CZX.DE с WTEE.DE
CZX.DE (Expat Czech PX UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CZX.DE tracks the PX Index while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, CZX.DE returned 17.84%/yr vs 13.32%/yr for WTEE.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CZX.DE charges 1.38%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности CZX.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZX.DE показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 17.40%.
CZX.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -3.31%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 14.19%
- С начала года
- 17.40%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам CZX.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZX.DE Expat Czech PX UCITS ETF | -1.27% | 59.06% | 25.21% | 15.53% | -14.17% | 36.32% | -8.82% | 15.70% | -18.19% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 17.40% | 28.57% | 2.22% | 15.07% | -0.07% | 18.86% | -18.42% | 21.73% | -5.23% |
Correlation
The correlation between CZX.DE and WTEE.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZX.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
CZX.DE
WTEE.DE
Сравнение CZX.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZX.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.38 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 16.27 | -11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZX.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка CZX.DE за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZX.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZX.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -39.64% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -6.75% | -5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -14.11% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -16.50% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | 0.00% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -7.00% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 1.82% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZX.DE и WTEE.DE
Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что CZX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZX.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.88% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 9.15% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 11.24% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 13.81% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 15.59% | +2.80% |
Сравнение комиссий CZX.DE и WTEE.DE
CZX.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZX.DE и WTEE.DE
CZX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZX.DE Expat Czech PX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 5.09% | 5.36% | 6.80% | 5.61% | 5.35% | 4.63% | 3.98% | 4.51% | 4.80% | 4.03% | 1.35% | 4.53% |
Часто задаваемые вопросы
CZX.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.38% for CZX.DE.
CZX.DE tracks PX Index, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Expat and WisdomTree. Their fees differ too: 1.38% for CZX.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для CZX.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор