- Эмитент
- Expat
- Дата выпуска
- 11 дек. 2017 г.
- Регион
- Europe (Czech Republic)
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- PX Index
- Страна регистрации
- Bulgaria
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CZX.DE
Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) снизился на 1.3% с начала года. Текущая цена акции CZX.DE — €2. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции CZX.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €2,272.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) показал доход в -1.27% с начала года и 23.81% за последние 12 месяцев.
Expat Czech PX UCITS ETF
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -3.31%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность CZX.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CZX.DE закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 5 июн. 2018 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 7 мар. 2022 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.38% | -4.90% | -6.44% | 3.21% | 1.33% | 2.63% | -0.00% | -1.27% | |||||
| 2025 | 6.04% | 5.70% | 4.79% | -1.14% | 6.94% | 0.54% | 3.76% | 1.04% | 2.05% | 3.02% | 5.85% | 9.22% | 59.06% |
| 2024 | 1.68% | -0.83% | 3.33% | 4.03% | 4.65% | -3.70% | 5.38% | -0.00% | -0.00% | 0.73% | 3.62% | 4.20% | 25.21% |
| 2023 | 12.62% | 5.17% | -3.28% | 0.85% | -3.36% | -1.74% | 5.31% | -1.68% | -0.85% | 0.86% | 1.71% | 0.00% | 15.53% |
| 2022 | 0.83% | -3.31% | 1.71% | -1.68% | -1.71% | -6.09% | -1.85% | -4.72% | -5.73% | 5.03% | 3.00% | 0.00% | -14.17% |
| 2021 | -2.04% | 3.34% | 3.23% | 1.51% | 6.59% | -1.25% | 5.81% | 5.77% | 2.73% | -0.88% | 0.89% | 6.19% | 36.32% |
Метрики бенчмарка
Expat Czech PX UCITS ETF has an annualized alpha of 9.23%, beta of 0.21, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2018.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (48.29%) than losses (39.03%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.23%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 48.29%
- Участие в снижении
- 39.03%
Комиссия
Комиссия CZX.DE составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CZX.DE имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZX.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.66 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 9.82 | -4.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Expat Czech PX UCITS ETF показал максимальную просадку в 41.92%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка Expat Czech PX UCITS ETF составляет 4.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.92%март 2020 г. | 1y 11mo | 1y 4mo | 3y 4moмарт 2018 г. - июль 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-25.87%сент. 2022 г. | 7mo 20d | 1y 6mo | 2y 2moфевр. 2022 г. - апр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.60%март 2026 г. | 2mo | — | 5mo 20dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-8.47%апр. 2025 г. | 4d | 29d | 1mo 3dапр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.50%янв. 2026 г. | 13d | 8d | 21dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CZX.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -50.60% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -7.57% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -23.99% | +11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -23.99% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -1.74% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -8.68% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.05% | +2.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CZX.DE
Добавьте Expat Czech PX UCITS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CZX.DE