PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CZX.DE с GRX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZX.DE с GRX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CZX.DE (Expat Czech PX UCITS ETF) and GRX.DE (Expat Greece ASE UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Expat - CZX.DE tracks the PX Index while GRX.DE tracks the FTSE ATHEX Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CZX.DE returned 17.84%/yr vs 18.91%/yr for GRX.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CZX.DE и GRX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) и Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZX.DE показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у GRX.DE с доходностью 16.00%.

CZX.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
-3.31%
С начала года
-1.27%
1 год
23.81%
3 года*
26.35%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

GRX.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
9.14%
С начала года
16.00%
1 год
25.31%
3 года*
23.03%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZX.DE и GRX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CZX.DE
Expat Czech PX UCITS ETF		-1.27%59.06%25.21%15.53%-14.17%36.32%-8.82%15.70%-18.19%
GRX.DE
Expat Greece ASE UCITS ETF		16.00%44.63%13.08%38.74%-12.12%9.54%-18.16%38.85%-28.42%

Correlation

The correlation between CZX.DE and GRX.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Czech PX UCITS ETF

Expat Greece ASE UCITS ETF

Часто сравнивают с CZX.DE:
CZX.DE с ROX.DECZX.DE с BGX.DECZX.DE с ECDC.DECZX.DE с ESNB.DECZX.DE с HUBE.DECZX.DE с MKK1.DECZX.DE с PLX.DE
Часто сравнивают с GRX.DE:
GRX.DE с MKK1.DEGRX.DE с PLX.DEGRX.DE с ROX.DEGRX.DE с SK9A.DEGRX.DE с BGX.DEGRX.DE с ECDC.DEGRX.DE с ESNB.DE

Доходность на риск

CZX.DE vs. GRX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZX.DE
Ранг доходности на риск CZX.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZX.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZX.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZX.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZX.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZX.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GRX.DE
Ранг доходности на риск GRX.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRX.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRX.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRX.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRX.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRX.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZX.DE c GRX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) и Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZX.DEGRX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.23

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.77

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.47

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

4.35

+0.49

CZX.DE vs. GRX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZX.DE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRX.DE равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZX.DE и GRX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZX.DE и GRX.DE

Максимальная просадка CZX.DE за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки GRX.DE в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZX.DE и GRX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZX.DEGRX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-44.54%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-17.09%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.60%

-18.19%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-27.66%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-3.79%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-12.60%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

5.81%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CZX.DE и GRX.DE

Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) и Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE) имеют волатильность 4.26% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZX.DEGRX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.42%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

17.22%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

20.45%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

20.26%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

21.53%

-3.14%

Сравнение комиссий CZX.DE и GRX.DE

И CZX.DE, и GRX.DE имеют комиссию равную 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZX.DE и GRX.DE

Ни CZX.DE, ни GRX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CZX.DE and GRX.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CZX.DE and GRX.DE have the same expense ratio: 1.38% per year.

CZX.DE tracks PX Index, while GRX.DE tracks FTSE ATHEX Composite Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZX.DE и GRX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор