PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CZX.DE с MKK1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZX.DE с MKK1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CZX.DE (Expat Czech PX UCITS ETF) and MKK1.DE (Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Expat - CZX.DE tracks the PX Index while MKK1.DE tracks the MBI10 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CZX.DE returned 17.84%/yr vs 6.67%/yr for MKK1.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CZX.DE и MKK1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) и Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZX.DE показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у MKK1.DE с доходностью -4.92%.

CZX.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
-3.31%
С начала года
-1.27%
1 год
23.81%
3 года*
26.35%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

MKK1.DE

1 день
1.31%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
-5.69%
С начала года
-4.92%
1 год
-7.94%
3 года*
12.95%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZX.DE и MKK1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CZX.DE
Expat Czech PX UCITS ETF		-1.27%59.06%25.21%15.53%-14.17%36.32%-8.82%15.70%-17.38%
MKK1.DE
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF		-4.92%-4.69%56.10%5.81%-18.85%28.19%6.43%28.44%13.78%

Correlation

The correlation between CZX.DE and MKK1.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

0.10

The correlation between CZX.DE and MKK1.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Czech PX UCITS ETF

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

Часто сравнивают с CZX.DE:
CZX.DE с GRX.DECZX.DE с ROX.DECZX.DE с BGX.DECZX.DE с ECDC.DECZX.DE с ESNB.DECZX.DE с HUBE.DECZX.DE с PLX.DE
Часто сравнивают с MKK1.DE:
MKK1.DE с GRX.DEMKK1.DE с ROX.DEMKK1.DE с BGX.DEMKK1.DE с ECDC.DEMKK1.DE с ESNB.DEMKK1.DE с HUBE.DEMKK1.DE с PLX.DE

Доходность на риск

CZX.DE vs. MKK1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZX.DE
Ранг доходности на риск CZX.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZX.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZX.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZX.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZX.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZX.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MKK1.DE
Ранг доходности на риск MKK1.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKK1.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKK1.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZX.DE c MKK1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) и Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZX.DEMKK1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.79

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-1.08

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.87

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.62

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

-1.45

+6.29

CZX.DE vs. MKK1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZX.DE на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа MKK1.DE равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZX.DE и MKK1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZX.DE и MKK1.DE

Максимальная просадка CZX.DE за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки MKK1.DE в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZX.DE и MKK1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZX.DEMKK1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-33.12%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.79%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.60%

-16.67%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-25.62%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-14.07%

+9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-8.13%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

5.47%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CZX.DE и MKK1.DE

Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что CZX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKK1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZX.DEMKK1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.18%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

6.99%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

10.04%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

13.51%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

16.06%

+2.33%

Сравнение комиссий CZX.DE и MKK1.DE

И CZX.DE, и MKK1.DE имеют комиссию равную 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZX.DE и MKK1.DE

Ни CZX.DE, ни MKK1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CZX.DE and MKK1.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CZX.DE and MKK1.DE have the same expense ratio: 1.38% per year.

CZX.DE tracks PX Index, while MKK1.DE tracks MBI10 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZX.DE и MKK1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор