PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CZX.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZX.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CZX.DE (Expat Czech PX UCITS ETF) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - CZX.DE tracks the PX Index while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, CZX.DE returned 17.84%/yr vs 12.34%/yr for H4ZA.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CZX.DE charges 1.38%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности CZX.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZX.DE показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у H4ZA.DE с доходностью 9.79%.

CZX.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
-3.31%
С начала года
-1.27%
1 год
23.81%
3 года*
26.35%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

H4ZA.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
5.52%
С начала года
9.79%
1 год
18.89%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.34%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZX.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CZX.DE
Expat Czech PX UCITS ETF		-1.27%59.06%25.21%15.53%-14.17%36.32%-8.82%15.70%-18.19%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		9.79%22.26%11.06%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.04%-10.41%

Correlation

The correlation between CZX.DE and H4ZA.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Czech PX UCITS ETF

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с CZX.DE:
CZX.DE с GRX.DECZX.DE с ROX.DECZX.DE с BGX.DECZX.DE с ECDC.DECZX.DE с ESNB.DECZX.DE с HUBE.DECZX.DE с MKK1.DE
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

CZX.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZX.DE
Ранг доходности на риск CZX.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZX.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZX.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZX.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZX.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZX.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZX.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZX.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.18

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.80

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.72

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

6.00

-1.16

CZX.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZX.DE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZA.DE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZX.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZX.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка CZX.DE за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZX.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZX.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-38.40%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-10.97%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.60%

-16.39%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-23.26%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-2.69%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-7.18%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.14%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CZX.DE и H4ZA.DE

Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CZX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZX.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.98%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

13.35%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

16.04%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.53%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.81%

+0.58%

Сравнение комиссий CZX.DE и H4ZA.DE

CZX.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZX.DE и H4ZA.DE

CZX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZX.DE
Expat Czech PX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.38%2.49%2.89%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Часто задаваемые вопросы

CZX.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.38% for CZX.DE.

CZX.DE tracks PX Index, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Expat and HSBC. Their fees differ too: 1.38% for CZX.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZX.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор