PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZOVX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZOVX с WBREOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX).

CZOVX управляется Zacks. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CZOVX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZOVX и WBREOX

2026 (YTD)2025
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		-2.89%14.08%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		-4.34%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, CZOVX показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью -4.34%.

CZOVX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.28%
1 год
16.43%
3 года*
17.73%
5 лет*
10.75%
10 лет*
12.83%

WBREOX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks All-Cap Core Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с CZOVX:
CZOVX с AMIGXCZOVX с FSPGXCZOVX с ZSCCXCZOVX с ZDIVXCZOVX с FEQHXCZOVX с POGSXCZOVX с FGJEX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FOCKXWBREOX с FGJEXWBREOX с IGIAXWBREOX с AIGOXWBREOX с HLEIXWBREOX с MWMIX

Сравнение комиссий CZOVX и WBREOX

CZOVX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Доходность на риск

CZOVX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZOVX
Ранг доходности на риск CZOVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZOVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZOVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZOVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZOVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZOVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZOVX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZOVXWBREOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.03

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.67

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.47

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

1.79

+5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZOVX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZOVX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZOVX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZOVXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.21

Корреляция

Корреляция между CZOVX и WBREOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZOVX и WBREOX

Дивидендная доходность CZOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZOVX
Zacks All-Cap Core Fund		2.38%2.31%13.81%27.08%12.67%5.83%5.45%9.19%11.09%8.16%7.84%5.91%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CZOVX и WBREOX

Максимальная просадка CZOVX за все время составила -32.97%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZOVX и WBREOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZOVXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-19.07%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.12%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-6.23%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-2.87%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.98%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CZOVX и WBREOX

Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеют волатильность 5.39% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZOVXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.34%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.66%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

20.07%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

19.52%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

19.52%

-1.92%