Сравнение CZOVX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
CZOVX управляется Zacks. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CZOVX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZOVX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZOVX Zacks All-Cap Core Fund | -2.89% | 15.61% | 24.75% | 23.62% | -18.23% | 29.23% | 15.24% | 16.44% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CZOVX показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
CZOVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 12.83%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZOVX и TANDX
CZOVX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
CZOVX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
CZOVX
TANDX
Сравнение CZOVX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZOVX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.82 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | -1.08 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.86 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.69 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | -2.00 | +9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZOVX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.82 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.00 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.01 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между CZOVX и TANDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZOVX и TANDX
Дивидендная доходность CZOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZOVX Zacks All-Cap Core Fund | 2.38% | 2.31% | 13.81% | 27.08% | 12.67% | 5.83% | 5.45% | 9.19% | 11.09% | 8.16% | 7.84% | 5.91% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CZOVX и TANDX
Максимальная просадка CZOVX за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZOVX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZOVX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.97% | -95.17% | +62.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -13.14% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -95.17% | +71.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -95.10% | +89.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -18.93% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 4.50% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZOVX и TANDX
Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что CZOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZOVX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.19% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 7.33% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 12.04% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 1,010.25% | -993.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 852.44% | -834.84% |