Сравнение CZOVX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
CZOVX управляется Zacks. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CZOVX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZOVX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZOVX Zacks All-Cap Core Fund | -2.89% | 15.61% | 24.75% | 23.62% | -18.23% | 16.36% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CZOVX показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
CZOVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 12.83%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZOVX и SVPFX
CZOVX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
CZOVX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
CZOVX
SVPFX
Сравнение CZOVX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZOVX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.48 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.66 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.61 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 3.32 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZOVX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.48 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.38 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между CZOVX и SVPFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZOVX и SVPFX
Дивидендная доходность CZOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZOVX Zacks All-Cap Core Fund | 2.38% | 2.31% | 13.81% | 27.08% | 12.67% | 5.83% | 5.45% | 9.19% | 11.09% | 8.16% | 7.84% | 5.91% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CZOVX и SVPFX
Максимальная просадка CZOVX за все время составила -32.97%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZOVX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZOVX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.97% | -6.37% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -5.22% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -0.35% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -1.99% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 0.98% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZOVX и SVPFX
Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что CZOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZOVX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 0.85% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 1.37% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 8.01% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 5.59% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 5.59% | +12.01% |