Сравнение CZOVX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
CZOVX управляется Zacks. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CZOVX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZOVX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZOVX Zacks All-Cap Core Fund | -2.89% | 15.61% | 24.75% | 23.62% | -18.23% | 29.23% | 15.24% | 29.34% | -11.91% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CZOVX показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
CZOVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 12.83%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZOVX и GQEIX
CZOVX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
CZOVX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
CZOVX
GQEIX
Сравнение CZOVX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZOVX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.45 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.69 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.77 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 1.97 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZOVX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.45 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CZOVX и GQEIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZOVX и GQEIX
Дивидендная доходность CZOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZOVX Zacks All-Cap Core Fund | 2.38% | 2.31% | 13.81% | 27.08% | 12.67% | 5.83% | 5.45% | 9.19% | 11.09% | 8.16% | 7.84% | 5.91% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CZOVX и GQEIX
Максимальная просадка CZOVX за все время составила -32.97%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZOVX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZOVX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.97% | -28.48% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -8.30% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -20.44% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -6.26% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -5.69% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.40% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZOVX и GQEIX
Zacks All-Cap Core Fund (CZOVX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что CZOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZOVX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 2.76% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 7.32% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 12.44% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.88% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 18.88% | -1.28% |