PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMVX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMVX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

CZMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMVX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMVX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		2.83%12.82%12.90%11.85%-7.94%25.55%5.88%28.61%-9.10%17.86%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, CZMVX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%.

CZMVX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.95%
1 год
13.95%
3 года*
13.56%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Value Strategies Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с CZMVX:
CZMVX с SCHDCZMVX с VOOCZMVX с QQQCZMVX с LEXCXCZMVX с VALAXCZMVX с TOWFXCZMVX с TWEIX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий CZMVX и FGINX

CZMVX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund

Доходность на риск

CZMVX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMVX
Ранг доходности на риск CZMVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMVX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMVXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.84

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.47

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.55

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

10.90

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMVX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMVX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMVX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMVXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.84

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между CZMVX и FGINX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMVX и FGINX

Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.01%, что больше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		15.01%15.46%9.03%6.53%11.79%8.01%2.45%3.62%8.47%4.76%0.00%0.00%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок CZMVX и FGINX

Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMVXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-54.80%

+17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.56%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-16.21%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-5.46%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-9.74%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.70%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMVX и FGINX

Текущая волатильность для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) составляет 3.74%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что CZMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMVXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.24%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

9.01%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

16.22%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

14.88%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

17.04%

+0.76%