Сравнение CZMSX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CZMSX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZMSX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 0.46% | 1.55% | 8.55% | 15.65% | -20.05% | 19.40% | 20.47% | 27.16% | -10.77% | 14.84% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 18.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%.
CZMSX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZMSX и LIVIX
CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
CZMSX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
CZMSX
LIVIX
Сравнение CZMSX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZMSX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.25 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.85 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.81 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 8.47 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZMSX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.25 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.54 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CZMSX и LIVIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMSX и LIVIX
Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 8.81% | 8.85% | 3.05% | 2.04% | 10.31% | 17.14% | 0.31% | 5.75% | 7.94% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок CZMSX и LIVIX
Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZMSX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -34.44% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -11.82% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -26.45% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -6.66% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -4.56% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.53% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMSX и LIVIX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZMSX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.29% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 9.78% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 17.10% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 15.77% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 16.67% | +7.60% |