PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMSX с BIAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZMSX с BIAUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZMSX (Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund) and BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, CZMSX returned 3.42%/yr vs 7.48%/yr for BIAUX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CZMSX charges 0.99%/yr vs 1.10%/yr for BIAUX.

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и BIAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZMSX показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у BIAUX с доходностью 11.95%.

CZMSX

1 день
-0.97%
1 месяц
0.88%
С начала года
12.86%
6 месяцев
11.42%
1 год
23.08%
3 года*
11.45%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

BIAUX

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.84%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.14%
1 год
28.72%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZMSX и BIAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		12.86%1.55%8.55%15.65%-20.05%19.40%20.47%27.16%-10.77%14.84%
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		11.95%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%29.85%-13.48%12.34%

Correlation

The correlation between CZMSX and BIAUX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.93

The correlation between CZMSX and BIAUX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Часто сравнивают с CZMSX:
CZMSX с FSOPXCZMSX с VBCZMSX с CAMSXCZMSX с IJRCZMSX с RYOTXCZMSX с RIVSXCZMSX с SSCDX
Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BIAGXBIAUX с BITEXBIAUX с BIASXBIAUX с SKSEXBIAUX с BAFMXBIAUX с BIAFXBIAUX с BIAHX

Доходность на риск

CZMSX vs. BIAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMSX
Ранг доходности на риск CZMSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMSX c BIAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMSXBIAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.65

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.47

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.40

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

9.91

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMSX vs. BIAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMSX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIAUX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMSX и BIAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMSXBIAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.65

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и BIAUX

Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки BIAUX в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и BIAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZMSXBIAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-45.55%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-8.22%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-25.16%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-25.16%

-12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.53%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-6.19%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.82%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и BIAUX

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZMSXBIAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.32%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

11.26%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

17.02%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

19.79%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

21.55%

+2.59%

Сравнение комиссий CZMSX и BIAUX

CZMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BIAUX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и BIAUX

Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что меньше доходности BIAUX в 12.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		12.05%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		7.84%8.85%3.05%2.04%10.31%17.14%0.31%5.75%7.94%7.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CZMSX and BIAUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CZMSX has higher volatility (4.72%) compared to BIAUX (4.32%). In terms of maximum drawdown, CZMSX dropped -40.96% vs BIAUX's -45.55%.

BIAUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZMSX и BIAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор