Сравнение CZAR с COPA
CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and COPA (Themes Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - CZAR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while COPA is a Commodity Producers Equities fund tracking the BITA Global Copper Mining Select Index. Both are passively managed. Over the past year, CZAR returned 2.67% vs 125.91% for COPA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CZAR и COPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZAR показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у COPA с доходностью 25.73%.
CZAR
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPA
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 19.35%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 38.86%
- 1 год
- 125.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CZAR и COPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -1.18% | 13.32% | -1.92% |
COPA Themes Copper Miners ETF | 25.73% | 100.86% | -14.59% |
Correlation
The correlation between CZAR and COPA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZAR vs. COPA — Ранг доходности на риск
CZAR
COPA
Сравнение CZAR c COPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes Copper Miners ETF (COPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAR | COPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.46 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 4.52 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 15.06 | -14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAR | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 3.25 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.53 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок CZAR и COPA
Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки COPA в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и COPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZAR | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -34.72% | +21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -28.05% | +18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -2.67% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -9.62% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 8.39% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAR и COPA
Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 3.12%, в то время как у Themes Copper Miners ETF (COPA) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZAR | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 14.11% | -10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 33.12% | -23.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 38.98% | -26.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 38.12% | -23.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 38.12% | -23.08% |
Сравнение комиссий CZAR и COPA
И CZAR, и COPA имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAR и COPA
Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности COPA в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.39% | 4.26% | 1.33% |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.49% | 1.47% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
CZAR and COPA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPA has higher volatility (14.11%) compared to CZAR (3.12%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs COPA's -34.72%.
On 1-year performance, COPA leads with 125.91% vs 2.67% for CZAR. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 125.91% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CZAR and COPA have the same expense ratio: 0.35% per year.
COPA has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.49% for CZAR.
CZAR is categorized as Large Cap Blend Equities, while COPA is Commodity Producers Equities. CZAR tracks Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while COPA tracks BITA Global Copper Mining Select Index.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZAR и COPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор