Сравнение CYTK с AUR
CYTK (Cytokinetics, Incorporated) and AUR (Aurora Innovation, Inc.) are both stocks. CYTK operates in Biotechnology (Healthcare), while AUR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, CYTK returned 33.11%/yr vs -9.83%/yr for AUR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CYTK и AUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYTK показывает доходность 26.47%, что значительно ниже, чем у AUR с доходностью 54.95%.
CYTK
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 6.85%
- 6 месяцев
- 26.68%
- С начала года
- 26.47%
- 1 год
- 107.76%
- 3 года*
- 33.45%
- 5 лет*
- 33.11%
- 10 лет*
- 23.47%
AUR
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 30.20%
- С начала года
- 54.95%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CYTK и AUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYTK Cytokinetics, Incorporated | 26.47% | 35.08% | -43.66% | 82.21% | 0.53% | 88.11% |
AUR Aurora Innovation, Inc. | 54.95% | -39.05% | 44.16% | 261.16% | -89.25% | 12.60% |
Correlation
The correlation between CYTK and AUR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CYTK:
$10.00B
AUR:
$11.66B
CYTK:
-$6.81
AUR:
-$0.43
CYTK:
92.57
AUR:
2.86K
CYTK:
$105.82M
AUR:
$4.00M
CYTK:
$95.60M
AUR:
$163.00M
CYTK:
-$748.97M
AUR:
-$882.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYTK vs. AUR — Ранг доходности на риск
CYTK
AUR
Сравнение CYTK c AUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и Aurora Innovation, Inc. (AUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYTK | AUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.22 | -0.04 | +7.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.77 | -0.07 | +15.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYTK и AUR
Максимальная просадка CYTK за все время составила -97.09%, примерно равная максимальной просадке AUR в -93.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYTK и AUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYTK | AUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.09% | -93.34% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -42.53% | +27.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.39% | -63.00% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.39% | -93.34% | +20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -65.23% | +39.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.79% | -67.31% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 26.14% | -19.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYTK и AUR
Текущая волатильность для Cytokinetics, Incorporated (CYTK) составляет 10.75%, в то время как у Aurora Innovation, Inc. (AUR) волатильность равна 16.29%. Это указывает на то, что CYTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYTK | AUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 16.29% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.28% | 49.33% | -17.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.76% | 62.51% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.04% | 91.00% | -20.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.02% | 89.32% | -21.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYTK и AUR
Ни CYTK, ни AUR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CYTK и AUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cytokinetics, Incorporated и Aurora Innovation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CYTK and AUR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUR has higher volatility (16.29%) compared to CYTK (10.75%). In terms of maximum drawdown, CYTK dropped -97.09% vs AUR's -93.34%.
CYTK currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CYTK и AUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор