PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CYTK с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CYTK с SMH

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CYTK или SMH.

Корреляция

Корреляция между CYTK и SMH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CYTK и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CYTK:

-0.93

SMH:

0.23

Коэф-т Сортино

CYTK:

-1.53

SMH:

0.67

Коэф-т Омега

CYTK:

0.81

SMH:

1.09

Коэф-т Кальмара

CYTK:

-0.73

SMH:

0.32

Коэф-т Мартина

CYTK:

-2.37

SMH:

0.76

Индекс Язвы

CYTK:

22.04%

SMH:

15.28%

Дневная вол-ть

CYTK:

51.55%

SMH:

43.38%

Макс. просадка

CYTK:

-97.09%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

CYTK:

-71.67%

SMH:

-11.44%

Доходность по периодам

С начала года, CYTK показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции CYTK уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 17.84% против 25.60% соответственно.

CYTK

С начала года

-34.93%

1 месяц

-20.80%

6 месяцев

-45.52%

1 год

-47.12%

5 лет

7.62%

10 лет

17.84%

SMH

С начала года

2.40%

1 месяц

23.00%

6 месяцев

0.59%

1 год

9.69%

5 лет

31.50%

10 лет

25.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYTK и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CYTK
Ранг риск-скорректированной доходности CYTK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CYTK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYTK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYTK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYTK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYTK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CYTK c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CYTK на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYTK и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYTK и SMH

CYTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CYTK
Cytokinetics, Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CYTK и SMH

Максимальная просадка CYTK за все время составила -97.09%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYTK и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CYTK и SMH

Cytokinetics, Incorporated (CYTK) имеет более высокую волатильность в 19.51% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что CYTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...