PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYTK с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CYTK с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CYTK и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CYTK и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYTK
Cytokinetics, Incorporated		4.83%35.08%-43.66%82.21%0.53%119.35%95.85%67.88%-22.45%-32.92%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, CYTK показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции CYTK уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 24.93% против 31.58% соответственно.

CYTK

1 день
1.06%
1 месяц
8.43%
С начала года
4.83%
6 месяцев
19.29%
1 год
77.63%
3 года*
23.70%
5 лет*
22.20%
10 лет*
24.93%

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cytokinetics, Incorporated

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CYTK:
CYTK с SCHGCYTK с VOOCYTK с SPYCYTK с AUR
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

CYTK vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYTK
Ранг доходности на риск CYTK: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYTK: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYTK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYTK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYTK: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYTK: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYTK c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYTKSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.32

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.92

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

5.39

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

19.22

-14.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYTK vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYTK на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYTK и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYTKSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.32

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.98

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.28

-0.31

Корреляция

Корреляция между CYTK и SMH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYTK и SMH

CYTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYTK
Cytokinetics, Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок CYTK и SMH

Максимальная просадка CYTK за все время составила -97.09%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYTK и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

CYTKSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.09%

-84.96%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-15.95%

-14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.39%

-45.30%

-27.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.39%

-45.30%

-27.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.36%

-8.02%

-30.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.37%

-41.35%

-35.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

4.47%

+8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CYTK и SMH

Cytokinetics, Incorporated (CYTK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 11.36% и 11.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CYTKSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

11.74%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.73%

24.02%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.65%

36.88%

+25.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.91%

34.68%

+35.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.84%

32.29%

+35.55%