Сравнение CYH.TO с TTTX.TO
CYH.TO (iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) and TTTX.TO (Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF) are both Global Equities funds - CYH.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while TTTX.TO tracks the Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. Both are passively managed. Over the past year, CYH.TO returned 23.68% vs 41.10% for TTTX.TO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CYH.TO charges 0.66%/yr vs 0.60%/yr for TTTX.TO.
Доходность
Сравнение доходности CYH.TO и TTTX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYH.TO показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у TTTX.TO с доходностью 11.36%.
CYH.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 8.21%
TTTX.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 41.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CYH.TO и TTTX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 10.22% | 18.77% | 3.36% |
TTTX.TO Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF | 11.36% | 18.31% | 21.44% |
Correlation
The correlation between CYH.TO and TTTX.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | -0.11 |
Сравнение распределения секторов CYH.TO и TTTX.TO
Секторы
CYH.TO
TTTX.TO
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
Недвижимость
-
Финансовые услуги
CYH.TO
TTTX.TO
-
Коммунальные услуги
CYH.TO
TTTX.TO
-
Энергетика
CYH.TO
TTTX.TO
-
Потребительский защитный сектор
CYH.TO
TTTX.TO
-
Потребительский циклический сектор
CYH.TO
TTTX.TO
Коммуникационные услуги
CYH.TO
TTTX.TO
Здравоохранение
CYH.TO
TTTX.TO
Промышленность
CYH.TO
TTTX.TO
-
Сырьевые материалы
CYH.TO
TTTX.TO
-
Технологии
CYH.TO
TTTX.TO
Недвижимость
CYH.TO
TTTX.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYH.TO vs. TTTX.TO — Ранг доходности на риск
CYH.TO
TTTX.TO
Сравнение CYH.TO c TTTX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYH.TO | TTTX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.54 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | 10.76 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYH.TO | TTTX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.26 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок CYH.TO и TTTX.TO
Максимальная просадка CYH.TO за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки TTTX.TO в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH.TO и TTTX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYH.TO | TTTX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -23.27% | -38.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -11.68% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.28% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -4.18% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 3.83% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYH.TO и TTTX.TO
Текущая волатильность для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) составляет 2.62%, в то время как у Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что CYH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTTX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYH.TO | TTTX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.31% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 11.88% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 15.85% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 20.65% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 20.65% | -3.63% |
Сравнение комиссий CYH.TO и TTTX.TO
CYH.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TTTX.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYH.TO и TTTX.TO
Дивидендная доходность CYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности TTTX.TO в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 3.33% | 3.77% | 4.33% | 4.68% | 4.72% | 3.89% | 4.51% | 4.01% | 3.98% | 3.03% | 3.39% | 3.84% |
TTTX.TO Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF | 0.09% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CYH.TO and TTTX.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTTX.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTTX.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for CYH.TO.
CYH.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while TTTX.TO tracks Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.66% for CYH.TO and 0.60% for TTTX.TO.
Подберите оптимальное распределение для CYH.TO и TTTX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор