Сравнение CYGB.L с VEMA.L
CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both Emerging Markets Bonds funds - CYGB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index while VEMA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYGB.L returned 5.42%/yr vs 2.70%/yr for VEMA.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CYGB.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for VEMA.L.
Доходность
Сравнение доходности CYGB.L и VEMA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYGB.L показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у VEMA.L с доходностью 1.58%.
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
VEMA.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CYGB.L и VEMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.58% | 4.17% | 8.10% | 3.45% | -5.29% | 6.05% |
Correlation
The correlation between CYGB.L and VEMA.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between CYGB.L and VEMA.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYGB.L vs. VEMA.L — Ранг доходности на риск
CYGB.L
VEMA.L
Сравнение CYGB.L c VEMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYGB.L | VEMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 1.82 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 4.76 | +7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYGB.L и VEMA.L
Максимальная просадка CYGB.L за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки VEMA.L в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYGB.L и VEMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYGB.L | VEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -24.39% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -4.40% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | -19.46% | +17.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.56% | -19.46% | +17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -5.06% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -15.59% | +15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.68% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYGB.L и VEMA.L
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что CYGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYGB.L | VEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.49% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 4.19% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 5.96% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 16.08% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 17.08% | -14.75% |
Сравнение комиссий CYGB.L и VEMA.L
CYGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEMA.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYGB.L и VEMA.L
Дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как VEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CYGB.L and VEMA.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for CYGB.L and 0.25% for VEMA.L.
Подберите оптимальное распределение для CYGB.L и VEMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор