PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CYGB.L с VEMA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CYGB.L и VEMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYGB.L показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у VEMA.L с доходностью 1.58%.


CYGB.L

1 день
-0.17%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
3.08%
С начала года
3.44%
1 год
3.67%
3 года*
6.63%
5 лет*
5.42%
10 лет*

VEMA.L

1 день
0.51%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
1.26%
С начала года
1.58%
1 год
8.03%
3 года*
7.05%
5 лет*
2.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYGB.L и VEMA.L


2026 (YTD)20252024202320222021
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.44%2.20%11.38%7.14%2.11%2.84%
VEMA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating
1.58%4.17%8.10%3.45%-5.29%6.05%

Correlation

The correlation between CYGB.L and VEMA.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.01

The correlation between CYGB.L and VEMA.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

CYGB.L vs. VEMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CYGB.L
Ранг доходности на риск CYGB.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYGB.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYGB.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYGB.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYGB.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYGB.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

VEMA.L
Ранг доходности на риск VEMA.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMA.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMA.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMA.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMA.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMA.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYGB.L c VEMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CYGB.LVEMA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

1.82

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

4.76

+7.39

CYGB.L vs. VEMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYGB.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMA.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYGB.L и VEMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CYGB.L и VEMA.L

Максимальная просадка CYGB.L за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки VEMA.L в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYGB.L и VEMA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CYGB.LVEMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.56%

-24.39%

+22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-4.40%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.56%

-19.46%

+17.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.56%

-19.46%

+17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-5.06%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-15.59%

+15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.68%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CYGB.L и VEMA.L

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что CYGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CYGB.LVEMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.49%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

4.19%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

5.96%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

16.08%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.33%

17.08%

-14.75%

Сравнение комиссий CYGB.L и VEMA.L

CYGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEMA.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CYGB.L и VEMA.L

Дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как VEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.70%1.84%2.13%2.38%2.68%2.21%
VEMA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CYGB.L and VEMA.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEMA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEMA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.

CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for CYGB.L and 0.25% for VEMA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYGB.L и VEMA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор