Сравнение CYGB.L с DRGG.L
CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYGB.L returned 5.42%/yr vs 2.62%/yr for DRGG.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CYGB.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности CYGB.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYGB.L торгуется в GBP, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYGB.L показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у DRGG.L с доходностью 3.07%.
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
DRGG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CYGB.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 10.84% |
Correlation
The correlation between CYGB.L and DRGG.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between CYGB.L and DRGG.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYGB.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
CYGB.L
DRGG.L
Сравнение CYGB.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYGB.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 1.74 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 5.19 | +6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYGB.L и DRGG.L
Максимальная просадка CYGB.L за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYGB.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYGB.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -27.90% | +26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -3.40% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.56% | -9.04% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.56% | -15.77% | +14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -14.51% | +14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -18.79% | +18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.14% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYGB.L и DRGG.L
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) составляет 0.59%, в то время как у L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что CYGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYGB.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.03% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 4.49% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 5.85% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 7.33% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 12.95% | -10.62% |
Сравнение комиссий CYGB.L и DRGG.L
CYGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYGB.L и DRGG.L
Дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности DRGG.L в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
CYGB.L and DRGG.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
CYGB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while DRGG.L is Government Bonds. CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.40% for CYGB.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для CYGB.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор