PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBU.AS с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBU.AS с IEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYBU.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CYBU.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYBU.AS returned 5.67%/yr vs -1.11%/yr for IEF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CYBU.AS charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for IEF.

Доходность

Сравнение доходности CYBU.AS и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYBU.AS показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.53%.

CYBU.AS

1 день
0.05%
1 месяц
0.73%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.63%
3 года*
6.98%
5 лет*
5.67%
10 лет*
—

IEF

1 день
0.13%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.73%
1 год
3.44%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
0.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBU.AS и IEF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CYBU.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)		2.52%2.47%11.50%7.81%2.55%2.30%1.05%1.71%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.53%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%-0.92%

Correlation

The correlation between CYBU.AS and IEF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CYBU.AS:
CYBU.AS с IBTU.LCYBU.AS с EUNM.DECYBU.AS с PPFB.DECYBU.AS с MWOE.DECYBU.AS с IHYU.LCYBU.AS с LYXD.DECYBU.AS с EUNL.DE
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP

Доходность на риск

CYBU.AS vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBU.AS
Ранг доходности на риск CYBU.AS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBU.AS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBU.AS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBU.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBU.AS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBU.AS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBU.AS c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBU.ASIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.73

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.10

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

0.85

+4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

2.50

+10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBU.AS vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBU.AS на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBU.AS и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBU.ASIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.73

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.20

-0.14

+2.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.50

+1.32

Просадки

Сравнение просадок CYBU.AS и IEF

Максимальная просадка CYBU.AS за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBU.AS и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBU.ASIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.89%

-23.93%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-4.07%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.84%

-7.74%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.84%

-21.40%

+19.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-11.23%

+11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-5.35%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.38%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBU.AS и IEF

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) составляет 0.81%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что CYBU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBU.ASIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.54%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

3.34%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

4.78%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

7.71%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

6.62%

-4.03%

Сравнение комиссий CYBU.AS и IEF

CYBU.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBU.AS и IEF

Дивидендная доходность CYBU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности IEF в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYBU.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)		1.84%1.88%2.13%2.45%2.60%2.82%2.66%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.90%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Часто задаваемые вопросы

CYBU.AS and IEF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for CYBU.AS.

CYBU.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while IEF is Government Bonds. CYBU.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.40% for CYBU.AS and 0.15% for IEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBU.AS и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор