PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBR.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CYBR.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CYBR.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CYBR.TO и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CYBR.TO
Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units		-8.10%2.14%13.45%44.51%-37.17%5.69%66.99%24.97%5.96%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%-0.23%
Разные валюты инструментов

CYBR.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CYBR.TO показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.73%.

CYBR.TO

1 день
1.09%
1 месяц
2.18%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-22.24%
1 год
-5.45%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.21%
3 года*
18.14%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CYBR.TO:
CYBR.TO с CIBRCYBR.TO с VOOCYBR.TO с VFV.TOCYBR.TO с VGTCYBR.TO с SHLDCYBR.TO с WCBRCYBR.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CYBR.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBR.TO
Ранг доходности на риск CYBR.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBR.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBR.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBR.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.73

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.11

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.12

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

4.09

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBR.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBR.TO на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBR.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.73

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.85

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.92

-0.52

Корреляция

Корреляция между CYBR.TO и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CYBR.TO и ^GSPC

Максимальная просадка CYBR.TO за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CYBR.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-56.78%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.10%

-9.10%

-19.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-25.43%

-18.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.33%

-5.67%

-18.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-10.75%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

2.62%

+9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR.TO и ^GSPC

Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что CYBR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CYBR.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

5.26%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

9.62%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

18.12%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

14.99%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

16.33%

+10.03%