PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CYBR.TO с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBR.TO с CIBR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CYBR.TO (Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both Cybersecurity funds - CYBR.TO tracks the Solactive Global Cyber Security Index Canadian Dollar Hedged while CIBR tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CYBR.TO returned 8.48%/yr vs 18.19%/yr for CIBR. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CYBR.TO и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CYBR.TO торгуется в CAD, в то время как CIBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIBR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CYBR.TO показывает доходность 40.49%, а CIBR немного выше – 40.62%.

CYBR.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
48.32%
С начала года
40.49%
1 год
32.22%
3 года*
25.35%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
Всё время*
15.71%

CIBR

1 день
-0.24%
1 месяц
3.99%
6 месяцев
51.63%
С начала года
40.62%
1 год
39.28%
3 года*
32.21%
5 лет*
18.19%
10 лет*
19.74%
Всё время*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CIBR

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CA$168.63MCA$194.97MCA$199.70M

CYBR.TO

Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units
CA$219.58KCA$206.87KCA$255.51K

Сравнение доходности по годам CYBR.TO и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYBR.TO
Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units		40.49%2.14%13.45%44.51%-37.17%5.65%66.41%24.43%7.17%5.29%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		40.62%7.90%28.22%36.39%-21.79%19.62%46.96%23.22%10.01%7.80%

Correlation

The correlation between CYBR.TO and CIBR is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2017 г.

0.77

The correlation between CYBR.TO and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CYBR.TO и CIBR

Секторы
CYBR.TO
CIBR

Технологии

87.4%
94.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
2.2%

Промышленность

2.2%
3.0%

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CYBR.TO
87.4%
CIBR
94.9%

Коммуникационные услуги

CYBR.TO
10.0%
CIBR
2.2%

Промышленность

CYBR.TO
2.2%
CIBR
3.0%

Недвижимость

CYBR.TO
0.4%
CIBR

-

Сырьевые материалы

CYBR.TO

-

CIBR

-

Потребительский циклический сектор

CYBR.TO

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

CYBR.TO

-

CIBR

-

Энергетика

CYBR.TO

-

CIBR

-

Финансовые услуги

CYBR.TO

-

CIBR

-

Здравоохранение

CYBR.TO

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

CYBR.TO

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с CYBR.TO:
CYBR.TO с VOOCYBR.TO с SHLDCYBR.TO с VFV.TOCYBR.TO с VGTCYBR.TO с WCBRCYBR.TO с QQC.TOCYBR.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с QQQCIBR с WCBRCIBR с CRWDCIBR с CIBR.L

Доходность на риск

CYBR.TO vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CYBR.TO
Ранг доходности на риск CYBR.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBR.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CYBR.TO c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CYBR.TOCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.49

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.11

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.70

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

3.84

-1.42

CYBR.TO vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBR.TO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIBR равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR.TO и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CYBR.TO и CIBR

Максимальная просадка CYBR.TO за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки CIBR в -30.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR.TO и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBR.TOCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-30.24%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.10%

-23.24%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.10%

-23.24%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-29.83%

-14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.24%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-7.93%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

10.26%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR.TO и CIBR

Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что CYBR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBR.TOCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

8.40%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.07%

22.39%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

26.52%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.06%

25.94%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.71%

24.49%

+2.22%

Сравнение комиссий CYBR.TO и CIBR

И CYBR.TO, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR.TO и CIBR

Дивидендная доходность CYBR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CIBR в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.40%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
CYBR.TO
Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units		0.17%0.23%0.24%0.27%0.39%0.22%0.13%0.21%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CYBR.TO and CIBR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CYBR.TO and CIBR have the same expense ratio: 0.60% per year.

CYBR.TO tracks Solactive Global Cyber Security Index Canadian Dollar Hedged, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Evolve and First Trust.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBR.TO и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор