PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBR.TO с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBR.TO с CIBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYBR.TO (Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - CYBR.TO is a fund fund, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Over the past 5 years, CYBR.TO returned 9.43%/yr vs 19.37%/yr for CIBR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CYBR.TO и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CYBR.TO торгуется в CAD, в то время как CIBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIBR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CYBR.TO показывает доходность 35.76%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 28.91%.

CYBR.TO

1 день
0.01%
1 месяц
29.18%
С начала года
35.76%
6 месяцев
26.80%
1 год
24.39%
3 года*
24.94%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

CIBR

1 день
-0.96%
1 месяц
30.72%
С начала года
28.91%
6 месяцев
21.53%
1 год
27.19%
3 года*
29.28%
5 лет*
19.37%
10 лет*
19.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBR.TO и CIBR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CYBR.TO
Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units		35.76%2.14%13.45%44.51%-37.17%5.69%66.99%24.97%5.96%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.91%7.88%28.37%36.63%-21.21%18.59%47.98%22.20%7.75%

Correlation

The correlation between CYBR.TO and CIBR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2018 г.

0.79

The correlation between CYBR.TO and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CYBR.TO и CIBR

Секторы
CYBR.TO
CIBR

Технологии

88.2%
94.0%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.6%

Промышленность

4.0%
3.5%

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CYBR.TO
88.2%
CIBR
94.0%

Коммуникационные услуги

CYBR.TO
7.0%
CIBR
2.6%

Промышленность

CYBR.TO
4.0%
CIBR
3.5%

Недвижимость

CYBR.TO
0.8%
CIBR

-

Сырьевые материалы

CYBR.TO

-

CIBR

-

Потребительский циклический сектор

CYBR.TO

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

CYBR.TO

-

CIBR

-

Энергетика

CYBR.TO

-

CIBR

-

Финансовые услуги

CYBR.TO

-

CIBR

-

Здравоохранение

CYBR.TO

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

CYBR.TO

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с CYBR.TO:
CYBR.TO с VOOCYBR.TO с SHLDCYBR.TO с VGTCYBR.TO с VFV.TOCYBR.TO с WCBRCYBR.TO с QQC.TOCYBR.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBRCIBR с CIBR.L

Доходность на риск

CYBR.TO vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBR.TO
Ранг доходности на риск CYBR.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBR.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBR.TO c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBR.TOCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.12

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.64

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.19

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

2.69

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBR.TO vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBR.TO на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIBR равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR.TO и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBR.TOCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.12

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.83

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.75

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CYBR.TO и CIBR

Максимальная просадка CYBR.TO за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки CIBR в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR.TO и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBR.TOCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-29.21%

-15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.10%

-23.01%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.10%

-23.01%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-29.21%

-15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-3.34%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-7.86%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.20%

10.12%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR.TO и CIBR

Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что CYBR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBR.TOCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

11.12%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.55%

21.04%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.25%

24.47%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

23.45%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.69%

22.24%

+4.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR.TO и CIBR

Дивидендная доходность CYBR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
CYBR.TO
Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units		0.17%0.23%0.24%0.27%0.39%0.26%0.38%0.64%0.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CYBR.TO and CIBR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBR.TO и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор