PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBR.TO с WCBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBR.TO с WCBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYBR.TO (Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units) and WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) are both exchange-traded funds - CYBR.TO is a fund fund, while WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Over the past 5 years, CYBR.TO returned 9.43%/yr vs 12.67%/yr for WCBR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности CYBR.TO и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CYBR.TO торгуется в CAD, в то время как WCBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCBR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CYBR.TO показывает доходность 35.76%, что значительно выше, чем у WCBR с доходностью 26.86%.

CYBR.TO

1 день
0.01%
1 месяц
29.18%
С начала года
35.76%
6 месяцев
26.80%
1 год
24.39%
3 года*
24.94%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

WCBR

1 день
-1.23%
1 месяц
28.12%
С начала года
26.86%
6 месяцев
18.37%
1 год
13.62%
3 года*
22.90%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBR.TO и WCBR

2026 (YTD)20252024202320222021
CYBR.TO
Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units		35.76%2.14%13.45%44.51%-37.17%1.12%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		26.86%-5.96%20.99%62.96%-37.82%5.42%

Correlation

The correlation between CYBR.TO and WCBR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.80

The correlation between CYBR.TO and WCBR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CYBR.TO и WCBR

Секторы
CYBR.TO
WCBR

Технологии

88.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Промышленность

4.0%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CYBR.TO
88.2%
WCBR
100.0%

Коммуникационные услуги

CYBR.TO
7.0%
WCBR

-

Промышленность

CYBR.TO
4.0%
WCBR

-

Недвижимость

CYBR.TO
0.8%
WCBR

-

Сырьевые материалы

CYBR.TO

-

WCBR

-

Потребительский циклический сектор

CYBR.TO

-

WCBR

-

Потребительский защитный сектор

CYBR.TO

-

WCBR

-

Энергетика

CYBR.TO

-

WCBR

-

Финансовые услуги

CYBR.TO

-

WCBR

-

Здравоохранение

CYBR.TO

-

WCBR

-

Коммунальные услуги

CYBR.TO

-

WCBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units

WisdomTree Cybersecurity Fund

Часто сравнивают с CYBR.TO:
CYBR.TO с CIBRCYBR.TO с VOOCYBR.TO с SHLDCYBR.TO с VGTCYBR.TO с VFV.TOCYBR.TO с QQC.TOCYBR.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI

Доходность на риск

CYBR.TO vs. WCBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBR.TO
Ранг доходности на риск CYBR.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBR.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBR.TO c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBR.TOWCBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.42

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
0.78

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.44

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

0.97

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBR.TO vs. WCBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBR.TO на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR.TO и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBR.TOWCBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.42

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.26

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CYBR.TO и WCBR

Максимальная просадка CYBR.TO за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки WCBR в -48.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR.TO и WCBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBR.TOWCBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-48.18%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.10%

-30.80%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.10%

-32.46%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-48.18%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-5.35%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-18.65%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.20%

14.03%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR.TO и WCBR

Текущая волатильность для Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units (CYBR.TO) составляет 12.29%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что CYBR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBR.TOWCBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

13.65%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.55%

27.56%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.25%

32.25%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

32.34%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.69%

32.30%

-5.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR.TO и WCBR

Дивидендная доходность CYBR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как WCBR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CYBR.TO
Evolve Cyber Security Index Fund - Hedged Units		0.17%0.23%0.24%0.27%0.39%0.26%0.38%0.64%0.79%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CYBR.TO and WCBR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBR.TO и WCBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор