PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBIX с CULAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CYBIX с CULAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX).

CYBIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 9 июл. 2001 г.. CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CYBIX и CULAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CYBIX и CULAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYBIX
Calvert High Yield Bond Fund		-1.51%7.73%6.70%10.02%-11.50%3.66%5.46%12.82%-2.53%6.09%
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		0.41%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%0.66%3.30%1.15%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, CYBIX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у CULAX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции CYBIX превзошли акции CULAX по среднегодовой доходности: 4.37% против 2.44% соответственно.

CYBIX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.00%
1 год
5.09%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.37%

CULAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.81%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.24%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert High Yield Bond Fund

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с CYBIX:
CYBIX с CVMIXCYBIX с VCITCYBIX с BNDCYBIX с BIVCYBIX с VWEHXCYBIX с TIREXCYBIX с VOO
Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с PRCOXCULAX с NUSFXCULAX с CAAAXCULAX с CCLAXCULAX с DFYGX

Сравнение комиссий CYBIX и CULAX

CYBIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CULAX в 0.72%.

CYBIX
Calvert High Yield Bond Fund
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Доходность на риск

CYBIX vs. CULAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBIX
Ранг доходности на риск CYBIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBIX c CULAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBIXCULAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.84

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

8.78

-6.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

3.07

-1.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

13.90

-11.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

46.18

-36.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBIX vs. CULAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBIX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа CULAX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBIX и CULAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBIXCULAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.84

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

2.46

-1.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.74

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

2.05

-1.00

Корреляция

Корреляция между CYBIX и CULAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBIX и CULAX

Дивидендная доходность CYBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности CULAX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYBIX
Calvert High Yield Bond Fund		5.10%5.44%5.25%4.47%4.12%4.22%4.49%4.98%5.20%4.92%5.51%5.78%
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.63%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%

Просадки

Сравнение просадок CYBIX и CULAX

Максимальная просадка CYBIX за все время составила -32.13%, что больше максимальной просадки CULAX в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBIX и CULAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CYBIXCULAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.13%

-7.40%

-24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-0.30%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-2.19%

-12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.55%

-7.40%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.20%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-0.21%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.09%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBIX и CULAX

Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что CYBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CULAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CYBIXCULAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.20%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

0.87%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

1.39%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

1.32%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

1.41%

+3.18%