PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBIX с CSIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBIX с CSIFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CYBIX (Calvert High Yield Bond Fund) and CSIFX (Calvert Balanced Fund) are both mutual funds - CYBIX is a High Yield Bonds fund managed by Calvert Research and Management, while CSIFX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CYBIX returned 4.24%/yr vs 9.48%/yr for CSIFX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CYBIX charges 0.76%/yr vs 0.91%/yr for CSIFX.

Доходность

Сравнение доходности CYBIX и CSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYBIX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у CSIFX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции CYBIX уступали акциям CSIFX по среднегодовой доходности: 4.24% против 9.48% соответственно.

CYBIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.17%
3 года*
7.01%
5 лет*
2.80%
10 лет*
4.24%

CSIFX

1 день
0.18%
1 месяц
0.78%
С начала года
3.79%
6 месяцев
3.56%
1 год
13.95%
3 года*
14.49%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBIX и CSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYBIX
Calvert High Yield Bond Fund		0.48%7.73%6.70%10.02%-11.50%3.66%5.46%12.82%-2.53%6.09%
CSIFX
Calvert Balanced Fund		3.79%11.32%18.96%16.35%-15.33%14.30%15.43%23.71%-2.75%10.72%

Correlation

The correlation between CYBIX and CSIFX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2001 г.

0.37

Over the past year, CYBIX and CSIFX have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert High Yield Bond Fund

Calvert Balanced Fund

Часто сравнивают с CYBIX:
CYBIX с CVMIXCYBIX с VCITCYBIX с BNDCYBIX с TIREXCYBIX с BIVCYBIX с VWEHXCYBIX с VOO
Часто сравнивают с CSIFX:
CSIFX с VOOCSIFX с IVVCSIFX с FCNTXCSIFX с FBALXCSIFX с TPDAXCSIFX с BWBIXCSIFX с BERIX

Доходность на риск

CYBIX vs. CSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBIX
Ранг доходности на риск CYBIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CSIFX
Ранг доходности на риск CSIFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBIX c CSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBIXCSIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.63

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.35

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.73

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

7.53

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBIX vs. CSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSIFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBIX и CSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBIXCSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.86

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.70

+0.37

Просадки

Сравнение просадок CYBIX и CSIFX

Максимальная просадка CYBIX за все время составила -32.13%, что меньше максимальной просадки CSIFX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBIX и CSIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBIXCSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.13%

-38.68%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-7.98%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.62%

-11.86%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-19.95%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.55%

-23.77%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.31%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-5.30%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

1.83%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBIX и CSIFX

Текущая волатильность для Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) составляет 1.04%, в то время как у Calvert Balanced Fund (CSIFX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что CYBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBIXCSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

2.38%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

6.74%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

8.47%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

10.88%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

11.06%

-6.45%

Сравнение комиссий CYBIX и CSIFX

CYBIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии CSIFX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBIX и CSIFX

Дивидендная доходность CYBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности CSIFX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.30%4.76%5.23%2.37%2.32%7.61%2.43%3.45%5.25%7.41%2.68%12.56%
CYBIX
Calvert High Yield Bond Fund		5.83%5.44%5.25%4.47%4.12%4.22%4.49%4.98%5.20%4.92%5.51%5.78%

Часто задаваемые вопросы

CYBIX and CSIFX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSIFX has higher volatility (2.38%) compared to CYBIX (1.04%). In terms of maximum drawdown, CYBIX dropped -32.13% vs CSIFX's -38.68%.

CYBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBIX и CSIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор