PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBIX с CCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CYBIX с CCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX).

CYBIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 9 июл. 2001 г.. CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CYBIX и CCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CYBIX и CCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYBIX
Calvert High Yield Bond Fund		-1.51%7.73%6.70%10.02%-11.50%3.66%5.46%12.82%-2.53%6.09%
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		-1.69%10.23%6.39%10.07%-14.32%7.73%12.18%15.62%-2.96%8.28%

Доходность по периодам

С начала года, CYBIX показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у CCLAX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции CYBIX уступали акциям CCLAX по среднегодовой доходности: 4.37% против 5.19% соответственно.

CYBIX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.00%
1 год
5.09%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.37%

CCLAX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-0.24%
1 год
6.99%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert High Yield Bond Fund

Calvert Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с CYBIX:
CYBIX с CVMIXCYBIX с VCITCYBIX с BNDCYBIX с BIVCYBIX с VWEHXCYBIX с TIREXCYBIX с VOO
Часто сравнивают с CCLAX:
CCLAX с FTCIXCCLAX с VBCCLAX с CULAXCCLAX с BERIXCCLAX с CGJIXCCLAX с CFJIXCCLAX с BWBIX

Сравнение комиссий CYBIX и CCLAX

CYBIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CCLAX в 0.41%.

CYBIX
Calvert High Yield Bond Fund
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

CYBIX vs. CCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBIX
Ранг доходности на риск CYBIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CCLAX
Ранг доходности на риск CCLAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBIX c CCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBIXCCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.10

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.56

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.47

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

5.82

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBIX vs. CCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBIX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа CCLAX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBIX и CCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBIXCCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.10

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.78

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.80

+0.26

Корреляция

Корреляция между CYBIX и CCLAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBIX и CCLAX

Дивидендная доходность CYBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности CCLAX в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYBIX
Calvert High Yield Bond Fund		5.10%5.44%5.25%4.47%4.12%4.22%4.49%4.98%5.20%4.92%5.51%5.78%
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		3.33%3.31%3.37%3.24%2.22%5.37%4.16%4.14%4.83%2.22%3.52%5.82%

Просадки

Сравнение просадок CYBIX и CCLAX

Максимальная просадка CYBIX за все время составила -32.13%, что больше максимальной просадки CCLAX в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBIX и CCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CYBIXCCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.13%

-23.98%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-5.03%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-18.86%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.55%

-18.86%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-3.72%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-2.87%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

1.27%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBIX и CCLAX

Текущая волатильность для Calvert High Yield Bond Fund (CYBIX) составляет 1.46%, в то время как у Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что CYBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CYBIXCCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.82%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

4.11%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

6.71%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

7.04%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

6.70%

-2.11%